PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с BND

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRID returned 19.34%/yr vs 1.53%/yr for BND. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. GRID charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности GRID и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 23.80%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 19.34% против 1.53% соответственно.

GRID

1 день
0.94%
1 месяц
-4.01%
С начала года
23.80%
6 месяцев
23.19%
1 год
44.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
16.92%
10 лет*
19.34%

BND

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.87%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.80%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.07%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between GRID and BND is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

-0.04

The correlation between GRID and BND shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

GRID vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.32

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.96

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

1.83

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

5.43

+8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.32

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

-0.01

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.28

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Просадки

Сравнение просадок GRID и BND

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-18.58%

-21.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-2.68%

-9.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-5.92%

-14.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-17.91%

-11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-18.58%

-21.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-2.70%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-3.06%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

0.90%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и BND

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

1.20%

+7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

2.69%

+14.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

3.72%

+16.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

6.02%

+15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

5.53%

+17.33%

Сравнение комиссий GRID и BND

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и BND

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности BND в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

GRID and BND have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (8.65%) compared to BND (1.20%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs BND's -18.58%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.34% vs 1.53% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.34% return vs 1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

BND has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.80% for GRID.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while BND is Total Bond Market. GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.03% for BND.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор