PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с AOR

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while AOR is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GRID returned 19.01%/yr vs 8.14%/yr for AOR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности GRID и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 22.65%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции GRID превзошли акции AOR по среднегодовой доходности: 19.01% против 8.14% соответственно.

GRID

1 день
-4.79%
1 месяц
-4.90%
С начала года
22.65%
6 месяцев
22.49%
1 год
42.91%
3 года*
24.27%
5 лет*
16.67%
10 лет*
19.01%

AOR

1 день
-1.97%
1 месяц
-0.81%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.76%
3 года*
13.35%
5 лет*
6.57%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и AOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		22.65%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		5.53%16.44%10.68%15.75%-15.64%11.19%11.42%18.91%-5.82%15.80%

Correlation

The correlation between GRID and AOR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.75

The correlation between GRID and AOR shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRID и AOR

Секторы
GRID
AOR

Промышленность

65.2%
11.9%

Коммунальные услуги

20.4%
2.7%

Технологии

11.0%
27.8%

Потребительский циклический сектор

3.5%
9.5%

Сырьевые материалы

0.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

-

8.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

16.2%

Здравоохранение

-

8.0%

Недвижимость

-

2.4%

Промышленность

GRID
65.2%
AOR
11.9%

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
AOR
2.7%

Технологии

GRID
11.0%
AOR
27.8%

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
AOR
9.5%

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
AOR
4.2%

Коммуникационные услуги

GRID

-

AOR
8.1%

Потребительский защитный сектор

GRID

-

AOR
5.0%

Энергетика

GRID

-

AOR
4.3%

Финансовые услуги

GRID

-

AOR
16.2%

Здравоохранение

GRID

-

AOR
8.0%

Недвижимость

GRID

-

AOR
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

GRID vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.99

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.79

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

2.59

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

11.27

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.99

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.62

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.68

-0.12

Просадки

Сравнение просадок GRID и AOR

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-24.44%

-16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-6.64%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-9.77%

-11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-21.72%

-7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-22.95%

-17.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-2.25%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-3.47%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.52%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и AOR

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

3.12%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

7.11%

+9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

8.66%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

10.58%

+10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

10.69%

+12.16%

Сравнение комиссий GRID и AOR

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и AOR

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности AOR в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.51%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

GRID and AOR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (8.90%) compared to AOR (3.12%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs AOR's -24.44%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.01% vs 8.14% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.01% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

AOR has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.80% for GRID.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while AOR is Diversified Portfolio. GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while AOR tracks S&P Target Risk Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.15% for AOR.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор