Сравнение AIRR с QSR
AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) is Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while QSR (Restaurant Brands International Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AIRR returned 20.35%/yr vs 8.10%/yr for QSR. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AIRR и QSR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIRR показывает доходность 24.22%, что значительно выше, чем у QSR с доходностью 11.14%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции QSR по среднегодовой доходности: 20.35% против 8.10% соответственно.
AIRR
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -3.87%
- 6 месяцев
- 7.53%
- С начала года
- 24.22%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 24.17%
- 10 лет*
- 20.35%
- Всё время*
- 15.96%
QSR
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 8.10%
- Всё время*
- 9.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $90.35M | $87.77M | $90.71M | |
| $155.59M | $185.34M | $231.95M |
Сравнение доходности по годам AIRR и QSR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 24.22% | 27.92% | 33.45% | 31.43% | -2.08% | 33.01% | 17.17% | 33.97% | -20.57% | 16.28% |
QSR Restaurant Brands International Inc. | 11.14% | 8.64% | -13.80% | 24.64% | 10.72% | 2.72% | -0.34% | 25.61% | -12.15% | 30.69% |
Correlation
The correlation between AIRR and QSR is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between AIRR and QSR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIRR vs. QSR — Ранг доходности на риск
AIRR
QSR
Сравнение AIRR c QSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Restaurant Brands International Inc. (QSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIRR | QSR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.08 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 2.24 | +6.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIRR и QSR
Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки QSR в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и QSR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIRR | QSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -63.03% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -12.45% | -4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.95% | -24.53% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.95% | -26.16% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | -63.03% | +20.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.40% | -7.96% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -12.00% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 5.95% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIRR и QSR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Restaurant Brands International Inc. (QSR) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIRR | QSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 6.93% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.27% | 19.06% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.13% | 24.07% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.74% | 22.78% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 27.53% | -1.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRR и QSR
Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности QSR в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.09% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
QSR Restaurant Brands International Inc. | 3.41% | 3.63% | 3.56% | 2.82% | 3.34% | 3.49% | 3.40% | 3.14% | 3.44% | 1.27% | 1.30% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
AIRR and QSR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIRR has higher volatility (9.94%) compared to QSR (6.93%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs QSR's -63.03%.
AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIRR и QSR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор