PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIRR с QSR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIRR с QSR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Restaurant Brands International Inc. (QSR).

AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIRR или QSR.

Корреляция

Корреляция между AIRR и QSR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и QSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Restaurant Brands International Inc. (QSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIRR:

0.39

QSR:

-0.11

Коэф-т Сортино

AIRR:

0.74

QSR:

-0.11

Коэф-т Омега

AIRR:

1.09

QSR:

0.99

Коэф-т Кальмара

AIRR:

0.39

QSR:

-0.19

Коэф-т Мартина

AIRR:

1.04

QSR:

-0.50

Индекс Язвы

AIRR:

10.42%

QSR:

9.11%

Дневная вол-ть

AIRR:

29.07%

QSR:

23.57%

Макс. просадка

AIRR:

-42.37%

QSR:

-63.03%

Текущая просадка

AIRR:

-10.05%

QSR:

-14.51%

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у QSR с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции QSR по среднегодовой доходности: 15.80% против 7.91% соответственно.

AIRR

С начала года

0.44%

1 месяц

15.17%

6 месяцев

-8.25%

1 год

11.33%

5 лет

32.33%

10 лет

15.80%

QSR

С начала года

5.04%

1 месяц

7.87%

6 месяцев

2.53%

1 год

-2.60%

5 лет

9.61%

10 лет

7.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIRR и QSR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг риск-скорректированной доходности AIRR, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIRR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
QSR
Ранг риск-скорректированной доходности QSR, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIRR c QSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Restaurant Brands International Inc. (QSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа QSR равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и QSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и QSR

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности QSR в 3.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.27%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.38%
QSR
Restaurant Brands International Inc.		3.48%3.56%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и QSR

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки QSR в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и QSR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и QSR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Restaurant Brands International Inc. (QSR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...