PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIRR с QSR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AIRRQSR
Дох-ть с нач. г.21.54%-10.66%
Дох-ть за 1 год35.64%-6.61%
Дох-ть за 3 года21.55%5.08%
Дох-ть за 5 лет22.42%3.30%
Коэф-т Шарпа1.65-0.33
Дневная вол-ть21.59%20.59%
Макс. просадка-42.37%-63.03%
Текущая просадка-3.99%-15.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AIRR и QSR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и QSR

С начала года, AIRR показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у QSR с доходностью -10.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
21.34%
-8.56%
AIRR
QSR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Restaurant Brands International Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIRR c QSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Restaurant Brands International Inc. (QSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIRR, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIRR, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIRR, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIRR, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIRR, с текущим значением в 6.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.40
QSR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QSR, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QSR, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QSR, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QSR, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QSR, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.68

Сравнение коэффициента Шарпа AIRR и QSR

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа QSR равного -0.33. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AIRR и QSR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.502024FebruaryMarchAprilMayJune
1.65
-0.32
AIRR
QSR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и QSR

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности QSR в 3.22%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
0.16%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.38%
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.22%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и QSR

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки QSR в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и QSR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.99%
-15.65%
AIRR
QSR

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и QSR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Restaurant Brands International Inc. (QSR) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.08%
6.45%
AIRR
QSR