Сравнение AIRR с QSR

С начала года, AIRR показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у QSR с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции QSR по среднегодовой доходности: 20.74% против 10.03% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Restaurant Brands International Inc. (QSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа QSR равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и QSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AIRR и QSR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности QSR в 3.34%

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки QSR в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и QSR.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с Restaurant Brands International Inc. (QSR) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.