PortfoliosLab logo
Сравнение AIRR с QSR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIRR и QSR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AIRR и QSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Restaurant Brands International Inc. (QSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
307.44%
141.50%
AIRR
QSR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIRR:

0.42

QSR:

-0.49

Коэф-т Сортино

AIRR:

0.80

QSR:

-0.54

Коэф-т Омега

AIRR:

1.10

QSR:

0.94

Коэф-т Кальмара

AIRR:

0.44

QSR:

-0.47

Коэф-т Мартина

AIRR:

1.25

QSR:

-1.22

Индекс Язвы

AIRR:

9.76%

QSR:

9.49%

Дневная вол-ть

AIRR:

28.83%

QSR:

23.84%

Макс. просадка

AIRR:

-42.37%

QSR:

-63.03%

Текущая просадка

AIRR:

-18.51%

QSR:

-21.13%

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у QSR с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции QSR по среднегодовой доходности: 14.52% против 7.44% соответственно.


AIRR

С начала года

-9.00%

1 месяц

-2.29%

6 месяцев

-7.90%

1 год

9.32%

5 лет

28.22%

10 лет

14.52%

QSR

С начала года

-3.09%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

-11.72%

1 год

-11.98%

5 лет

9.73%

10 лет

7.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIRR и QSR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIRR
Ранг риск-скорректированной доходности AIRR, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIRR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

QSR
Ранг риск-скорректированной доходности QSR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIRR c QSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Restaurant Brands International Inc. (QSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AIRR, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AIRR: 0.42
QSR: -0.49
Коэффициент Сортино AIRR, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AIRR: 0.80
QSR: -0.54
Коэффициент Омега AIRR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AIRR: 1.10
QSR: 0.94
Коэффициент Кальмара AIRR, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AIRR: 0.44
QSR: -0.47
Коэффициент Мартина AIRR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AIRR: 1.25
QSR: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа QSR равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и QSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
-0.49
AIRR
QSR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и QSR

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности QSR в 3.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
0.29%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.37%
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.77%3.56%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и QSR

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки QSR в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и QSR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.51%
-21.13%
AIRR
QSR

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и QSR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с Restaurant Brands International Inc. (QSR) с волатильностью 12.15%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.66%
12.15%
AIRR
QSR