Сравнение GRHIX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Aegis Value Fund (AVALX).
GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GRHIX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRHIX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | 21.33% | 61.65% | -1.51% | 16.61% | 16.38% | 62.15% | -2.74% | 0.01% | -30.03% | -0.96% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GRHIX показывает доходность 21.33%, что значительно выше, чем у AVALX с доходностью 16.31%.
GRHIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 21.33%
- 6 месяцев
- 30.10%
- 1 год
- 89.80%
- 3 года*
- 30.90%
- 5 лет*
- 26.38%
- 10 лет*
- —
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRHIX и AVALX
GRHIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
GRHIX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
GRHIX
AVALX
Сравнение GRHIX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRHIX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 3.51 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 4.14 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.63 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 5.65 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.93 | 27.42 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRHIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 3.51 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.13 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GRHIX и AVALX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRHIX и AVALX
Дивидендная доходность GRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | 2.80% | 3.39% | 4.02% | 3.19% | 1.21% | 3.25% | 2.03% | 0.57% | 1.18% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок GRHIX и AVALX
Максимальная просадка GRHIX за все время составила -70.61%, примерно равная максимальной просадке AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHIX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRHIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.61% | -73.72% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -13.02% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.47% | -32.00% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -3.79% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -11.01% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.68% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRHIX и AVALX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что GRHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRHIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 5.77% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.99% | 14.37% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.26% | 21.22% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.52% | 22.62% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.67% | 22.33% | +7.34% |