PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRHIX с VADGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRHIX с VADGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX).

GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GRHIX и VADGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRHIX и VADGX

2026 (YTD)20252024202320222021
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		21.33%61.65%-1.51%16.61%16.38%-11.13%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		-6.87%8.52%10.69%10.42%-3.88%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, GRHIX показывает доходность 21.33%, что значительно выше, чем у VADGX с доходностью -6.87%.

GRHIX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.03%
С начала года
21.33%
6 месяцев
30.10%
1 год
89.80%
3 года*
30.90%
5 лет*
26.38%
10 лет*
—

VADGX

1 день
2.21%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.43%
1 год
1.66%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с ^GSPCGRHIX с FKRCXGRHIX с SPYGRHIX с QQQGRHIX с FSELXGRHIX с AVALX
Часто сравнивают с VADGX:
VADGX с JEPIVADGX с VAGVXVADGX с VDIGXVADGX с VGIAXVADGX с XBB.TOVADGX с FAGCXVADGX с EGFIX

Сравнение комиссий GRHIX и VADGX

GRHIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VADGX в 0.45%.

GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Доходность на риск

GRHIX vs. VADGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VADGX
Ранг доходности на риск VADGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRHIX c VADGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRHIXVADGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

0.13

+2.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

0.30

+3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.04

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.65

0.29

+5.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.93

1.11

+19.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRHIX vs. VADGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRHIX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа VADGX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRHIX и VADGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRHIXVADGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

0.13

+2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.05

Корреляция

Корреляция между GRHIX и VADGX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRHIX и VADGX

Дивидендная доходность GRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VADGX в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.80%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.11%1.04%1.98%1.25%0.84%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GRHIX и VADGX

Максимальная просадка GRHIX за все время составила -70.61%, что больше максимальной просадки VADGX в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHIX и VADGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRHIXVADGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.61%

-15.75%

-54.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-11.07%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-8.88%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.48%

-3.46%

-15.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.90%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GRHIX и VADGX

Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что GRHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRHIXVADGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

4.34%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.99%

7.84%

+13.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

14.90%

+14.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.52%

13.74%

+15.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.67%

13.74%

+15.93%