Сравнение GRHIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GRHIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRHIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | 21.33% | 61.65% | -1.51% | 16.61% | 16.38% | 62.15% | -2.74% | 0.01% | -30.03% | -0.96% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GRHIX показывает доходность 21.33%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
GRHIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 21.33%
- 6 месяцев
- 30.10%
- 1 год
- 89.80%
- 3 года*
- 30.90%
- 5 лет*
- 26.38%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRHIX и SPY
GRHIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
GRHIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
GRHIX
SPY
Сравнение GRHIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRHIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 0.96 | +2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 1.49 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.23 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 1.53 | +4.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.93 | 7.27 | +13.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRHIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 0.96 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.70 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GRHIX и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRHIX и SPY
Дивидендная доходность GRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | 2.80% | 3.39% | 4.02% | 3.19% | 1.21% | 3.25% | 2.03% | 0.57% | 1.18% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GRHIX и SPY
Максимальная просадка GRHIX за все время составила -70.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRHIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.61% | -55.19% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -12.05% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.47% | -24.50% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -5.53% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -9.09% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.54% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRHIX и SPY
Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GRHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRHIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 5.35% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.99% | 9.50% | +11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.26% | 19.06% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.52% | 17.06% | +12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.67% | 17.92% | +11.75% |