PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRHIX с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRHIX с VCMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).

GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GRHIX и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRHIX и VCMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		21.33%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%-3.50%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		17.80%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, GRHIX показывает доходность 21.33%, что значительно выше, чем у VCMDX с доходностью 17.80%.

GRHIX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.03%
С начала года
21.33%
6 месяцев
30.10%
1 год
89.80%
3 года*
30.90%
5 лет*
26.38%
10 лет*
—

VCMDX

1 день
-0.42%
1 месяц
4.86%
С начала года
17.80%
6 месяцев
23.21%
1 год
25.74%
3 года*
11.96%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с ^GSPCGRHIX с FKRCXGRHIX с SPYGRHIX с VADGXGRHIX с QQQGRHIX с FSELXGRHIX с AVALX
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с PCLIXVCMDX с VOOVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB

Сравнение комиссий GRHIX и VCMDX

GRHIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GRHIX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRHIX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRHIXVCMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

1.68

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

2.16

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.31

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.65

3.01

+2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.93

9.16

+11.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRHIX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRHIX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа VCMDX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRHIX и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRHIXVCMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.68

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.89

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.83

-0.42

Корреляция

Корреляция между GRHIX и VCMDX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRHIX и VCMDX

Дивидендная доходность GRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности VCMDX в 12.91%

TTM202520242023202220212020201920182017
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.80%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.91%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GRHIX и VCMDX

Максимальная просадка GRHIX за все время составила -70.61%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHIX и VCMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRHIXVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.61%

-26.67%

-43.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-8.92%

-7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

-25.45%

-6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-1.73%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.48%

-11.10%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.93%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GRHIX и VCMDX

Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что GRHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRHIXVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

5.97%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.99%

12.20%

+8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

15.60%

+13.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.52%

15.81%

+13.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.67%

15.40%

+14.27%