PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRHIX с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRHIX с VCMDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRHIX (Goehring & Rozencwajg Resources Fund) and VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) are both mutual funds - GRHIX is a Energy Equities fund managed by Goehring & Rozencwajg, while VCMDX is a Commodities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, GRHIX returned 21.95%/yr vs 12.17%/yr for VCMDX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRHIX charges 0.92%/yr vs 0.20%/yr for VCMDX.

Доходность

Сравнение доходности GRHIX и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRHIX показывает доходность 20.93%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 22.84%.

GRHIX

1 день
1.71%
1 месяц
-0.63%
С начала года
20.93%
6 месяцев
23.54%
1 год
70.40%
3 года*
31.43%
5 лет*
21.95%
10 лет*
—

VCMDX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.11%
С начала года
22.84%
6 месяцев
22.83%
1 год
35.30%
3 года*
15.74%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRHIX и VCMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		20.93%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%-3.50%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		22.84%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%

Correlation

The correlation between GRHIX and VCMDX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.59

The correlation between GRHIX and VCMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VADGXGRHIX с FKRCXGRHIX с BACIXGRHIX с SPYGRHIX с ^GSPCGRHIX с QQQGRHIX с GAGEX
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с VOOVCMDX с PCLIXVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB

Доходность на риск

GRHIX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRHIX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRHIXVCMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.41

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.06

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.89

4.92

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.85

15.03

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRHIX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRHIX на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCMDX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRHIX и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRHIXVCMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.41

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.85

-0.45

Просадки

Сравнение просадок GRHIX и VCMDX

Максимальная просадка GRHIX за все время составила -70.61%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHIX и VCMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRHIXVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.61%

-26.67%

-43.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-7.25%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.32%

-9.90%

-15.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

-25.45%

-6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-3.45%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.23%

-10.86%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.37%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GRHIX и VCMDX

Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) имеют волатильность 5.13% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRHIXVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.03%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

12.68%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

14.90%

+9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.07%

15.86%

+13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.48%

15.39%

+14.09%

Сравнение комиссий GRHIX и VCMDX

GRHIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRHIX и VCMDX

Дивидендная доходность GRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности VCMDX в 12.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.81%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.38%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRHIX and VCMDX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRHIX has higher volatility (5.13%) compared to VCMDX (5.03%). In terms of maximum drawdown, GRHIX dropped -70.61% vs VCMDX's -26.67%.

GRHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRHIX и VCMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор