PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRHIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GRHIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GRHIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRHIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		21.33%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%0.01%-30.03%-0.96%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%18.42%

Доходность по периодам

С начала года, GRHIX показывает доходность 21.33%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

GRHIX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.03%
С начала года
21.33%
6 месяцев
30.10%
1 год
89.80%
3 года*
30.90%
5 лет*
26.38%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с FKRCXGRHIX с SPYGRHIX с VADGXGRHIX с QQQGRHIX с FSELXGRHIX с AVALX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

GRHIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRHIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRHIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

0.92

+2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

1.41

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.21

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.65

1.41

+4.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.93

6.61

+14.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRHIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRHIX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRHIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRHIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

0.92

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.61

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между GRHIX и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок GRHIX и ^GSPC

Максимальная просадка GRHIX за все время составила -70.61%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

GRHIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.61%

-56.78%

-13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-12.14%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

-25.43%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-5.78%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.48%

-10.75%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.60%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GRHIX и ^GSPC

Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что GRHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRHIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

5.37%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.99%

9.55%

+11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

18.33%

+10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.52%

16.90%

+12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.67%

18.05%

+11.62%