PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRHIX с GRHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRHIX с GRHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX).

GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. GRHAX - это активно управляемый фонд от Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GRHIX и GRHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRHIX и GRHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		21.33%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%0.01%-30.03%-0.96%
GRHAX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class		21.29%61.00%-1.71%16.19%16.43%61.61%-3.02%-0.29%-30.26%-1.36%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRHIX показывает доходность 21.33%, а GRHAX немного ниже – 21.29%.

GRHIX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.03%
С начала года
21.33%
6 месяцев
30.10%
1 год
89.80%
3 года*
30.90%
5 лет*
26.38%
10 лет*
—

GRHAX

1 день
1.25%
1 месяц
-4.05%
С начала года
21.29%
6 месяцев
29.91%
1 год
89.34%
3 года*
30.47%
5 лет*
26.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class

Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с ^GSPCGRHIX с FKRCXGRHIX с SPYGRHIX с VADGXGRHIX с QQQGRHIX с FSELX
Часто сравнивают с GRHAX:
GRHAX с GGN

Сравнение комиссий GRHIX и GRHAX

GRHIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии GRHAX в 1.28%.

GRHAX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Доходность на риск

GRHIX vs. GRHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GRHAX
Ранг доходности на риск GRHAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRHIX c GRHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRHIXGRHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

3.11

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

3.46

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.65

5.48

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.93

20.19

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRHIX vs. GRHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRHIX на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRHAX равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRHIX и GRHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRHIXGRHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

3.11

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.89

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.40

+0.01

Корреляция

Корреляция между GRHIX и GRHAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRHIX и GRHAX

Дивидендная доходность GRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности GRHAX в 2.70%

TTM202520242023202220212020201920182017
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.80%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%
GRHAX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class		2.70%3.28%3.87%3.03%1.41%3.08%1.76%0.43%0.88%0.52%

Просадки

Сравнение просадок GRHIX и GRHAX

Максимальная просадка GRHIX за все время составила -70.61%, примерно равная максимальной просадке GRHAX в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHIX и GRHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRHIXGRHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.61%

-71.03%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-15.94%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

-31.48%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-4.05%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.48%

-18.81%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

4.34%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GRHIX и GRHAX

Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX) имеют волатильность 8.04% и 8.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRHIXGRHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

8.05%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.99%

21.02%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

29.35%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.52%

29.52%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.67%

29.70%

-0.03%