PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRHIX с GRHAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRHIX с GRHAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRHIX (Goehring & Rozencwajg Resources Fund) and GRHAX (Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class) are both mutual funds - GRHIX is a Energy Equities fund managed by Goehring & Rozencwajg, while GRHAX is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Goehring & Rozencwajg. Over the past 5 years, GRHIX returned 21.39%/yr vs 21.11%/yr for GRHAX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GRHIX charges 0.92%/yr vs 1.28%/yr for GRHAX.

Доходность

Сравнение доходности GRHIX и GRHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRHIX показывает доходность 19.35%, а GRHAX немного ниже – 19.28%.

GRHIX

1 день
-1.31%
1 месяц
-1.35%
С начала года
19.35%
6 месяцев
20.89%
1 год
67.83%
3 года*
30.85%
5 лет*
21.39%
10 лет*
—

GRHAX

1 день
-1.28%
1 месяц
-1.37%
С начала года
19.28%
6 месяцев
20.77%
1 год
67.38%
3 года*
30.45%
5 лет*
21.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRHIX и GRHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		19.35%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%0.01%-30.03%-0.96%
GRHAX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class		19.28%61.00%-1.71%16.19%16.43%61.61%-3.02%-0.29%-30.26%-1.36%

Correlation

The correlation between GRHIX and GRHAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

1.00

The correlation between GRHIX and GRHAX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class

Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с VADGXGRHIX с FKRCXGRHIX с BACIXGRHIX с SPYGRHIX с ^GSPCGRHIX с QQQ
Часто сравнивают с GRHAX:
GRHAX с GGNGRHAX с FNARXGRHAX с AVALXGRHAX с FSENXGRHAX с VOOGRHAX с RAAXGRHAX с INFL

Доходность на риск

GRHIX vs. GRHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GRHAX
Ранг доходности на риск GRHAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRHIX c GRHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRHIXGRHAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.79

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.33

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.48

6.47

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.81

15.70

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRHIX vs. GRHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRHIX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRHAX равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRHIX и GRHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRHIXGRHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.79

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.73

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

+0.01

Просадки

Сравнение просадок GRHIX и GRHAX

Максимальная просадка GRHIX за все время составила -70.61%, примерно равная максимальной просадке GRHAX в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHIX и GRHAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRHIXGRHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.61%

-71.03%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-10.58%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.32%

-25.49%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

-31.48%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-5.64%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.22%

-18.55%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.34%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GRHIX и GRHAX

Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX) имеют волатильность 5.29% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRHIXGRHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.31%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

18.27%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

24.53%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.07%

29.08%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.48%

29.50%

-0.02%

Сравнение комиссий GRHIX и GRHAX

GRHIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии GRHAX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRHIX и GRHAX

Дивидендная доходность GRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности GRHAX в 2.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GRHAX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class		2.75%3.28%3.87%3.03%1.41%3.08%1.76%0.43%0.88%0.52%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.84%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, GRHIX and GRHAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GRHAX has higher volatility (5.31%) compared to GRHIX (5.29%). In terms of maximum drawdown, GRHIX dropped -70.61% vs GRHAX's -71.03%.

GRHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRHIX и GRHAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор