PortfoliosLab logo
Сравнение GREK с THD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GREK и THD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GREK и THD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.79%
21.75%
GREK
THD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GREK:

1.13

THD:

-0.23

Коэф-т Сортино

GREK:

1.56

THD:

-0.19

Коэф-т Омега

GREK:

1.23

THD:

0.98

Коэф-т Кальмара

GREK:

0.69

THD:

-0.12

Коэф-т Мартина

GREK:

4.68

THD:

-0.43

Индекс Язвы

GREK:

5.64%

THD:

12.65%

Дневная вол-ть

GREK:

23.38%

THD:

24.00%

Макс. просадка

GREK:

-79.50%

THD:

-64.22%

Текущая просадка

GREK:

-16.67%

THD:

-36.96%

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 27.66%, что значительно выше, чем у THD с доходностью -12.13%. За последние 10 лет акции GREK превзошли акции THD по среднегодовой доходности: 6.26% против -1.34% соответственно.


GREK

С начала года

27.66%

1 месяц

1.27%

6 месяцев

30.33%

1 год

26.44%

5 лет

25.47%

10 лет

6.26%

THD

С начала года

-12.13%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

-19.12%

1 год

-4.96%

5 лет

-1.23%

10 лет

-1.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GREK и THD

GREK берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии THD в 0.59%.


График комиссии THD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
THD: 0.59%
График комиссии GREK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GREK: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GREK и THD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GREK
Ранг риск-скорректированной доходности GREK, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GREK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

THD
Ранг риск-скорректированной доходности THD, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GREK c THD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GREK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GREK: 1.13
THD: -0.23
Коэффициент Сортино GREK, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GREK: 1.56
THD: -0.19
Коэффициент Омега GREK, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GREK: 1.23
THD: 0.98
Коэффициент Кальмара GREK, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GREK: 0.69
THD: -0.12
Коэффициент Мартина GREK, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GREK: 4.68
THD: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа THD равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и THD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13
-0.23
GREK
THD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и THD

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности THD в 3.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GREK
Global X MSCI Greece ETF
3.63%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%0.97%
THD
iShares MSCI Thailand ETF
3.59%3.15%2.92%2.41%3.16%2.31%2.42%2.57%2.16%2.61%3.58%2.34%

Просадки

Сравнение просадок GREK и THD

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и THD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.67%
-36.96%
GREK
THD

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и THD

Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеют волатильность 14.78% и 15.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.78%
15.26%
GREK
THD