Сравнение GREK с THD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).
GREK и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GREK - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Greece Select 25-50. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GREK и THD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GREK и THD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 0.14% | 76.11% | 9.53% | 42.72% | 3.64% | 6.14% | -13.89% | 50.20% | -31.25% | 34.80% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GREK показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции GREK превзошли акции THD по среднегодовой доходности: 14.28% против 3.02% соответственно.
GREK
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 43.62%
- 3 года*
- 34.24%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 14.28%
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GREK и THD
GREK берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии THD в 0.59%.
Доходность на риск
GREK vs. THD — Ранг доходности на риск
GREK
THD
Сравнение GREK c THD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GREK | THD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.43 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.20 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.79 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 7.56 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GREK | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.43 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | -0.03 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.14 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.17 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GREK и THD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GREK и THD
Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности THD в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 3.46% | 3.46% | 4.63% | 2.61% | 2.82% | 2.16% | 2.62% | 2.25% | 2.41% | 2.13% | 1.95% | 1.52% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок GREK и THD
Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и THD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GREK | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.50% | -64.22% | -15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.32% | -13.43% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.46% | -40.24% | +9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.04% | -49.32% | -7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.51% | -15.21% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.78% | -18.33% | -27.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 4.96% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GREK и THD
Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares MSCI Thailand ETF (THD) имеют волатильность 10.17% и 10.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GREK | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 10.25% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.79% | 17.05% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.29% | 26.30% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 19.59% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.93% | 21.49% | +8.44% |