PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GREK с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREK с SCHE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GREK (Global X MSCI Greece ETF) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - GREK tracks the MSCI All Greece Select 25-50 while SCHE tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GREK returned 16.49%/yr vs 7.89%/yr for SCHE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GREK charges 0.58%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.

Доходность

Сравнение доходности GREK и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 15.83%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции GREK превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 16.49% против 7.89% соответственно.

GREK

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
9.31%
С начала года
15.83%
1 год
28.21%
3 года*
29.47%
5 лет*
27.17%
10 лет*
16.49%

SCHE

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.55%
6 месяцев
4.64%
С начала года
9.78%
1 год
20.72%
3 года*
15.70%
5 лет*
5.37%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREK и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GREK
Global X MSCI Greece ETF		15.83%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		9.78%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Correlation

The correlation between GREK and SCHE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2011 г.

0.48

The correlation between GREK and SCHE shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GREK и SCHE

Секторы
GREK
SCHE

Финансовые услуги

48.3%
20.0%

Промышленность

13.2%
6.7%

Коммунальные услуги

12.4%
2.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.6%

Энергетика

7.6%
4.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
7.1%

Сырьевые материалы

3.2%
7.5%

Потребительский защитный сектор

1.1%
3.4%

Недвижимость

1.0%
1.6%

Здравоохранение

-

3.2%

Технологии

-

33.7%

Финансовые услуги

GREK
48.3%
SCHE
20.0%

Промышленность

GREK
13.2%
SCHE
6.7%

Коммунальные услуги

GREK
12.4%
SCHE
2.8%

Потребительский циклический сектор

GREK
9.0%
SCHE
9.6%

Энергетика

GREK
7.6%
SCHE
4.4%

Коммуникационные услуги

GREK
4.2%
SCHE
7.1%

Сырьевые материалы

GREK
3.2%
SCHE
7.5%

Потребительский защитный сектор

GREK
1.1%
SCHE
3.4%

Недвижимость

GREK
1.0%
SCHE
1.6%

Здравоохранение

GREK

-

SCHE
3.2%

Технологии

GREK

-

SCHE
33.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Greece ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с SFENXSCHE с EEM

Доходность на риск

GREK vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GREKSCHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.18

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.68

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.84

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

6.29

-2.20

GREK vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GREK и SCHE

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и SCHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREKSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-36.20%

-43.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

-11.29%

-10.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-17.08%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-31.38%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

-36.20%

-20.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-3.45%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.99%

-12.53%

-32.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

3.30%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и SCHE

Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 5.81% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREKSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.83%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.05%

15.22%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

17.63%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

17.91%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

19.41%

+9.43%

Сравнение комиссий GREK и SCHE

GREK берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и SCHE

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности SCHE в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GREK
Global X MSCI Greece ETF		2.58%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.65%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

GREK and SCHE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHE has higher volatility (5.83%) compared to GREK (5.81%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs SCHE's -36.20%.

On 10-year performance, GREK leads with 16.49% vs 7.89% for SCHE. On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GREK has performed better with a 16.49% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.58% for GREK.

SCHE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.58% for GREK.

GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50, while SCHE tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.58% for GREK and 0.11% for SCHE.

SCHE currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREK и SCHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор