Сравнение GRAL с CVX
GRAL (GRAIL, Inc) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. GRAL operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past year, GRAL returned 66.33% vs 42.85% for CVX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GRAL и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRAL показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.93%.
GRAL
- 1 день
- 8.87%
- 1 месяц
- 22.33%
- С начала года
- -22.25%
- 6 месяцев
- -36.44%
- 1 год
- 66.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 25.93%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 42.85%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам GRAL и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRAL GRAIL, Inc | -22.25% | 379.50% | 5.00% |
CVX Chevron Corporation | 25.93% | 10.10% | -6.63% |
Correlation
The correlation between GRAL and CVX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | -0.03 |
The correlation between GRAL and CVX shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRAL:
$2.70B
CVX:
$374.04B
GRAL:
-$10.37
CVX:
$5.75
GRAL:
16.26
CVX:
1.94
GRAL:
1.08
CVX:
2.04
GRAL:
$156.12M
CVX:
$185.89B
GRAL:
-$23.10M
CVX:
$47.27B
GRAL:
-$392.68M
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRAL vs. CVX — Ранг доходности на риск
GRAL
CVX
Сравнение GRAL c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GRAIL, Inc (GRAL) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRAL | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.08 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 7.88 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRAL | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.96 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.38 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок GRAL и CVX
Максимальная просадка GRAL за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAL и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRAL | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.92% | -55.77% | -7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.92% | -13.99% | -48.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.66% | -9.98% | -32.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.05% | -11.39% | -15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.92% | 5.46% | +27.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRAL и CVX
GRAIL, Inc (GRAL) имеет более высокую волатильность в 24.52% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что GRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRAL | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.52% | 8.31% | +16.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.47% | 17.76% | +72.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.43% | 22.09% | +78.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.52% | 25.12% | +81.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.52% | 29.15% | +77.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRAL и CVX
GRAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.71% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
GRAL GRAIL, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRAL и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GRAIL, Inc и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRAL and CVX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRAL has higher volatility (24.52%) compared to CVX (8.31%). In terms of maximum drawdown, GRAL dropped -62.92% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRAL и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор