Сравнение GRAL с PAVE

С начала года, GRAL показывает доходность -37.38%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 8.16%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GRAIL, Inc (GRAL) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRAL на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRAL и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GRAL и PAVE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

GRAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

Максимальная просадка GRAL за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAL и PAVE.

GRAIL, Inc (GRAL) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что GRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.