Сравнение GRAL с PAVE
GRAL (GRAIL, Inc) is a stock, while PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) is Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Over the past year, GRAL returned 44.17% vs 41.57% for PAVE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRAL и PAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRAL показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 25.53%.
GRAL
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -27.53%
- 1 год
- 44.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAVE
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 25.53%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 41.57%
- 3 года*
- 26.42%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRAL и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRAL GRAIL, Inc | -22.22% | 379.50% | -4.19% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 25.53% | 19.36% | 8.33% |
Correlation
The correlation between GRAL and PAVE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRAL vs. PAVE — Ранг доходности на риск
GRAL
PAVE
Сравнение GRAL c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GRAIL, Inc (GRAL) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRAL | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 3.51 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 12.74 | -11.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRAL и PAVE
Максимальная просадка GRAL за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAL и PAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRAL | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.92% | -44.08% | -18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.92% | -11.91% | -51.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.64% | 0.00% | -42.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.78% | -6.21% | -21.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.73% | 3.27% | +31.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRAL и PAVE
GRAIL, Inc (GRAL) имеет более высокую волатильность в 23.42% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что GRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRAL | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.42% | 7.11% | +16.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.15% | 16.10% | +75.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.58% | 19.74% | +79.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.70% | 21.69% | +84.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.70% | 24.40% | +81.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRAL и PAVE
GRAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAL GRAIL, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.73% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
GRAL and PAVE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRAL has higher volatility (23.42%) compared to PAVE (7.11%). In terms of maximum drawdown, GRAL dropped -62.92% vs PAVE's -44.08%.
PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRAL и PAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор