PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRAL с WDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRAL с WDC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRAL (GRAIL, Inc) and WDC (Western Digital Corporation) are both stocks. GRAL operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while WDC operates in Computer Hardware (Technology). Over the past year, GRAL returned 66.33% vs 959.91% for WDC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRAL и WDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GRAIL, Inc (GRAL) и Western Digital Corporation (WDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRAL показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 234.23%.

GRAL

1 день
8.87%
1 месяц
22.33%
С начала года
-22.25%
6 месяцев
-36.44%
1 год
66.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDC

1 день
-3.13%
1 месяц
23.69%
С начала года
234.23%
6 месяцев
257.62%
1 год
959.91%
3 года*
169.65%
5 лет*
58.20%
10 лет*
33.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRAL и WDC

2026 (YTD)20252024
GRAL
GRAIL, Inc		-22.25%379.50%5.00%
WDC
Western Digital Corporation		234.23%283.68%-22.42%

Correlation

The correlation between GRAL and WDC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.25

Фундаментальные показатели

EPS

GRAL:

-$10.37

WDC:

$23.29

Коэффициент P/S

GRAL:

16.26

WDC:

13.61

Общая выручка (12 мес.)

GRAL:

$156.12M

WDC:

$11.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRAL:

-$23.10M

WDC:

$5.35B

EBITDA (12 мес.)

GRAL:

-$392.68M

WDC:

$10.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GRAIL, Inc

Western Digital Corporation

Часто сравнивают с GRAL:
GRAL с FUBOGRAL с ONMDWGRAL с WDAYGRAL с AMDGRAL с PAVEGRAL с REMXGRAL с QQQ
Часто сравнивают с WDC:
WDC с STXWDC с SNDKWDC с MUWDC с SMHWDC с SMCIWDC с SPYWDC с PVH

Доходность на риск

GRAL vs. WDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRAL
Ранг доходности на риск GRAL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRAL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRAL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
WDC
Ранг доходности на риск WDC: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRAL c WDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GRAIL, Inc (GRAL) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRALWDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
15.29

-14.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
7.40

-5.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

2.02

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

47.10

-46.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

168.39

-166.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRAL vs. WDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRAL на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа WDC равного 15.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRAL и WDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRALWDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

15.29

-14.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.21

+0.76

Просадки

Сравнение просадок GRAL и WDC

Максимальная просадка GRAL за все время составила -62.92%, что меньше максимальной просадки WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAL и WDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRALWDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.92%

-96.20%

+33.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.92%

-20.59%

-42.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.66%

-3.13%

-39.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.05%

-52.10%

+25.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.92%

5.75%

+27.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GRAL и WDC

GRAIL, Inc (GRAL) имеет более высокую волатильность в 24.52% по сравнению с Western Digital Corporation (WDC) с волатильностью 17.32%. Это указывает на то, что GRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRALWDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.52%

17.32%

+7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.47%

51.51%

+38.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.43%

63.44%

+36.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.52%

48.35%

+58.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.52%

48.38%

+58.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRAL и WDC

GRAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRAL
GRAIL, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation		0.06%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRAL и WDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GRAIL, Inc и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
40.79M
3.34B
(GRAL) Общая выручка
(WDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GRAL and WDC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRAL has higher volatility (24.52%) compared to WDC (17.32%). In terms of maximum drawdown, GRAL dropped -62.92% vs WDC's -96.20%.

WDC currently has the higher Sharpe Ratio (15.29 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRAL и WDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор