Сравнение GRAL с AMD
GRAL (GRAIL, Inc) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. GRAL operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while AMD operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, GRAL returned 66.33% vs 341.22% for AMD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRAL и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRAL показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 144.30%.
GRAL
- 1 день
- 8.87%
- 1 месяц
- 22.33%
- С начала года
- -22.25%
- 6 месяцев
- -36.44%
- 1 год
- 66.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMD
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 144.30%
- 6 месяцев
- 142.24%
- 1 год
- 341.22%
- 3 года*
- 64.32%
- 5 лет*
- 45.02%
- 10 лет*
- 61.00%
Сравнение доходности по годам GRAL и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRAL GRAIL, Inc | -22.25% | 379.50% | 5.00% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 144.30% | 77.30% | -24.62% |
Correlation
The correlation between GRAL and AMD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
GRAL:
$2.70B
AMD:
$863.28B
GRAL:
-$10.37
AMD:
$3.05
GRAL:
16.26
AMD:
22.94
GRAL:
1.08
AMD:
13.39
GRAL:
$156.12M
AMD:
$37.45B
GRAL:
-$23.10M
AMD:
$18.83B
GRAL:
-$392.68M
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRAL vs. AMD — Ранг доходности на риск
GRAL
AMD
Сравнение GRAL c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GRAIL, Inc (GRAL) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRAL | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.63 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 12.39 | -11.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 25.68 | -23.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRAL | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 5.29 | -4.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.17 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок GRAL и AMD
Максимальная просадка GRAL за все время составила -62.92%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAL и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRAL | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.92% | -96.59% | +33.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.92% | -27.76% | -35.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.66% | -3.56% | -39.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.05% | -56.68% | +29.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.92% | 13.37% | +19.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRAL и AMD
GRAIL, Inc (GRAL) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеют волатильность 24.52% и 24.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRAL | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.52% | 24.72% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.47% | 47.28% | +43.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.43% | 64.95% | +35.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.52% | 55.27% | +51.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.52% | 56.83% | +49.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRAL и AMD
Ни GRAL, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRAL и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GRAIL, Inc и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRAL and AMD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (24.72%) compared to GRAL (24.52%). In terms of maximum drawdown, GRAL dropped -62.92% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRAL и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор