Сравнение GRAL с WDAY
GRAL (GRAIL, Inc) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. GRAL operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while WDAY operates in Software - Application (Technology). Over the past year, GRAL returned 96.56% vs -35.86% for WDAY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRAL и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRAL показывает доходность -15.92%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -32.29%.
GRAL
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 23.45%
- 6 месяцев
- -26.15%
- С начала года
- -15.92%
- 1 год
- 96.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDAY
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 14.72%
- 6 месяцев
- -24.54%
- С начала года
- -32.29%
- 1 год
- -35.86%
- 3 года*
- -13.95%
- 5 лет*
- -8.56%
- 10 лет*
- 6.37%
Сравнение доходности по годам GRAL и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRAL GRAIL, Inc | -15.92% | 379.50% | -4.19% |
WDAY Workday, Inc. | -32.29% | -16.76% | 17.98% |
Correlation
The correlation between GRAL and WDAY is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
GRAL:
$3.09B
WDAY:
$38.09B
GRAL:
-$10.09
WDAY:
$3.20
GRAL:
18.05
WDAY:
3.90
GRAL:
1.17
WDAY:
5.53
GRAL:
$156.12M
WDAY:
$9.85B
GRAL:
-$23.10M
WDAY:
$7.66B
GRAL:
-$392.68M
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRAL vs. WDAY — Ранг доходности на риск
GRAL
WDAY
Сравнение GRAL c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GRAIL, Inc (GRAL) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRAL | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.88 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.66 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -1.11 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRAL и WDAY
Максимальная просадка GRAL за все время составила -62.92%, примерно равная максимальной просадке WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAL и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRAL | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.92% | -63.38% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.92% | -54.58% | -8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.00% | -52.66% | +14.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.09% | -21.19% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.63% | 32.31% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRAL и WDAY
Текущая волатильность для GRAIL, Inc (GRAL) составляет 15.05%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 16.94%. Это указывает на то, что GRAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRAL | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 16.94% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.41% | 40.59% | +49.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.86% | 46.45% | +52.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.54% | 39.69% | +64.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.54% | 39.07% | +65.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRAL и WDAY
Ни GRAL, ни WDAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRAL и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GRAIL, Inc и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRAL and WDAY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (16.94%) compared to GRAL (15.05%). In terms of maximum drawdown, GRAL dropped -62.92% vs WDAY's -63.38%.
GRAL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRAL и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор