Сравнение GRAL с WDAY
GRAL (GRAIL, Inc) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. GRAL operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while WDAY operates in Software - Application (Technology). Over the past year, GRAL returned 119.79% vs -24.16% for WDAY. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GRAL и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRAL показывает доходность -13.33%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -20.55%.
GRAL
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 7.59%
- 6 месяцев
- -24.98%
- С начала года
- -13.33%
- 1 год
- 119.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 92.43%
WDAY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 23.66%
- 6 месяцев
- 0.29%
- С начала года
- -20.55%
- 1 год
- -24.16%
- 3 года*
- -9.49%
- 5 лет*
- -6.26%
- 10 лет*
- 7.46%
- Всё время*
- 9.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
GRAL GRAIL, Inc | $36.25M | $36.32M | $43.29M |
WDAY Workday, Inc. | $780.31M | $677.48M | $691.24M |
Сравнение доходности по годам GRAL и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRAL GRAIL, Inc | -13.33% | 379.50% | -4.19% |
WDAY Workday, Inc. | -20.55% | -16.76% | 17.98% |
Correlation
The correlation between GRAL and WDAY is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | 0.16 |
The correlation between GRAL and WDAY shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRAL:
$3.18B
WDAY:
$44.70B
GRAL:
-$14.39
WDAY:
$3.23
GRAL:
17.88
WDAY:
4.55
GRAL:
1.22
WDAY:
6.49
GRAL:
$165.26M
WDAY:
$9.85B
GRAL:
$16.01M
WDAY:
$7.66B
GRAL:
-$451.58M
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRAL vs. WDAY — Ранг доходности на риск
GRAL
WDAY
Сравнение GRAL c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GRAIL, Inc (GRAL) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRAL | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.95 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.44 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | -0.72 | +4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRAL и WDAY
Максимальная просадка GRAL за все время составила -62.92%, примерно равная максимальной просадке WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAL и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRAL | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.92% | -63.38% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.92% | -54.58% | -8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.08% | -44.46% | +8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.40% | -21.31% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.36% | 33.52% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRAL и WDAY
GRAIL, Inc (GRAL) и Workday, Inc. (WDAY) имеют волатильность 19.64% и 19.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRAL | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.64% | 19.75% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.15% | 42.86% | +46.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.25% | 49.58% | +48.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.78% | 40.46% | +63.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.78% | 39.47% | +64.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRAL и WDAY
Ни GRAL, ни WDAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRAL и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GRAIL, Inc и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRAL and WDAY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.75%) compared to GRAL (19.64%). In terms of maximum drawdown, GRAL dropped -62.92% vs WDAY's -63.38%.
GRAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRAL и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор