Сравнение GRAL с WDAY
GRAL (GRAIL, Inc) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. GRAL operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while WDAY operates in Software - Application (Technology). Over the past year, GRAL returned 66.33% vs -40.71% for WDAY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRAL и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRAL показывает доходность -22.25%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -31.13%.
GRAL
- 1 день
- 8.87%
- 1 месяц
- 22.33%
- С начала года
- -22.25%
- 6 месяцев
- -36.44%
- 1 год
- 66.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDAY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 14.77%
- С начала года
- -31.13%
- 6 месяцев
- -31.72%
- 1 год
- -40.71%
- 3 года*
- -11.51%
- 5 лет*
- -7.91%
- 10 лет*
- 6.10%
Сравнение доходности по годам GRAL и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRAL GRAIL, Inc | -22.25% | 379.50% | 5.00% |
WDAY Workday, Inc. | -31.13% | -16.76% | 18.70% |
Correlation
The correlation between GRAL and WDAY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
GRAL:
$2.70B
WDAY:
$37.62B
GRAL:
-$10.37
WDAY:
$3.20
GRAL:
16.26
WDAY:
3.97
GRAL:
1.08
WDAY:
5.63
GRAL:
$156.12M
WDAY:
$9.85B
GRAL:
-$23.10M
WDAY:
$7.66B
GRAL:
-$392.68M
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRAL vs. WDAY — Ранг доходности на риск
GRAL
WDAY
Сравнение GRAL c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GRAIL, Inc (GRAL) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRAL | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.74 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | -1.39 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRAL | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.94 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.22 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок GRAL и WDAY
Максимальная просадка GRAL за все время составила -62.92%, примерно равная максимальной просадке WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAL и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRAL | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.92% | -63.38% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.92% | -55.52% | -7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.66% | -51.85% | +9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.05% | -20.91% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.92% | 29.39% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRAL и WDAY
GRAIL, Inc (GRAL) имеет более высокую волатильность в 24.52% по сравнению с Workday, Inc. (WDAY) с волатильностью 21.37%. Это указывает на то, что GRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRAL | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.52% | 21.37% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.47% | 37.31% | +53.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.43% | 43.37% | +57.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.52% | 38.92% | +67.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.52% | 38.90% | +67.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRAL и WDAY
Ни GRAL, ни WDAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRAL и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GRAIL, Inc и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRAL and WDAY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRAL has higher volatility (24.52%) compared to WDAY (21.37%). In terms of maximum drawdown, GRAL dropped -62.92% vs WDAY's -63.38%.
GRAL currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRAL и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор