Сравнение GRAL с REMX
GRAL (GRAIL, Inc) is a stock, while REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) is Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Over the past year, GRAL returned 66.33% vs 160.26% for REMX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRAL и REMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRAL показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 31.22%.
GRAL
- 1 день
- 8.87%
- 1 месяц
- 22.33%
- С начала года
- -22.25%
- 6 месяцев
- -36.44%
- 1 год
- 66.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 31.22%
- 6 месяцев
- 39.17%
- 1 год
- 160.26%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение доходности по годам GRAL и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRAL GRAIL, Inc | -22.25% | 379.50% | 5.00% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 31.22% | 92.95% | -6.13% |
Correlation
The correlation between GRAL and REMX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRAL vs. REMX — Ранг доходности на риск
GRAL
REMX
Сравнение GRAL c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GRAIL, Inc (GRAL) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRAL | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 6.91 | -5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 19.75 | -17.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRAL | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 3.36 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | -0.08 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок GRAL и REMX
Максимальная просадка GRAL за все время составила -62.92%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAL и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRAL | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.92% | -90.20% | +27.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.92% | -23.35% | -39.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.66% | -55.58% | +12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.05% | -66.86% | +39.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.92% | 8.15% | +24.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRAL и REMX
GRAIL, Inc (GRAL) имеет более высокую волатильность в 24.52% по сравнению с VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 12.92%. Это указывает на то, что GRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRAL | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.52% | 12.92% | +11.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.47% | 34.80% | +55.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.43% | 48.11% | +52.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.52% | 40.23% | +66.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.52% | 36.93% | +69.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRAL и REMX
GRAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAL GRAIL, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.34% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
GRAL and REMX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRAL has higher volatility (24.52%) compared to REMX (12.92%). In terms of maximum drawdown, GRAL dropped -62.92% vs REMX's -90.20%.
REMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRAL и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор