PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQSCX с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQSCX с SWSSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).

GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GQSCX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQSCX и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		-0.65%12.22%11.49%18.94%-8.48%31.77%7.60%22.17%-11.32%1.07%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		-2.49%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%0.90%

Доходность по периодам

С начала года, GQSCX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью -2.49%.

GQSCX

1 день
-0.78%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
5.80%
1 год
24.83%
3 года*
13.29%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—

SWSSX

1 день
-1.45%
1 месяц
-8.18%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-0.36%
1 год
21.55%
3 года*
11.83%
5 лет*
3.10%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с GQSCX:
GQSCX с GQETXGQSCX с VBRGQSCX с VOOGQSCX с RESGXGQSCX с GQLVXGQSCX с GTCIXGQSCX с GTLLX
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SWSCXSWSSX с SFSNXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR

Сравнение комиссий GQSCX и SWSSX

GQSCX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.

GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Доходность на риск

GQSCX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQSCX
Ранг доходности на риск GQSCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQSCX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQSCXSWSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.91

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.40

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

5.02

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQSCX vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQSCX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSSX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQSCX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQSCXSWSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.91

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.14

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.33

+0.05

Корреляция

Корреляция между GQSCX и SWSSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQSCX и SWSSX

Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности SWSSX в 1.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		3.03%3.01%10.53%0.70%9.45%10.41%0.51%0.59%0.77%0.14%0.00%0.00%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.32%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Просадки

Сравнение просадок GQSCX и SWSSX

Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и SWSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQSCXSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.87%

-60.34%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-13.90%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-31.93%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-11.00%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-10.78%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.68%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GQSCX и SWSSX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) составляет 5.75%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQSCXSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

6.59%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

14.12%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

23.11%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

22.57%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

24.03%

+0.91%