PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQSCX с GTTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQSCX с GTTMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX).

GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. GTTMX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GQSCX и GTTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQSCX и GTTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		1.88%12.22%11.49%18.94%-8.48%31.77%7.60%22.17%-11.32%1.07%
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		0.94%18.40%14.84%9.39%-13.90%41.28%5.12%24.18%-11.99%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, GQSCX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у GTTMX с доходностью 0.94%.

GQSCX

1 день
2.55%
1 месяц
-4.85%
С начала года
1.88%
6 месяцев
8.58%
1 год
27.91%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

GTTMX

1 день
2.69%
1 месяц
-3.07%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.22%
1 год
21.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
9.27%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio

Часто сравнивают с GQSCX:
GQSCX с GQETXGQSCX с VBRGQSCX с VOOGQSCX с GQLVXGQSCX с RESGXGQSCX с GTLLXGQSCX с GTSOX
Часто сравнивают с GTTMX:
GTTMX с GTCSXGTTMX с GQLVXGTTMX с RESGXGTTMX с GTCIXGTTMX с GTSOXGTTMX с GTLLXGTTMX с GTLOX

Сравнение комиссий GQSCX и GTTMX

GQSCX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTTMX в 1.83%.

GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Доходность на риск

GQSCX vs. GTTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQSCX
Ранг доходности на риск GQSCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GTTMX
Ранг доходности на риск GTTMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTMX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQSCX c GTTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQSCXGTTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.61

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.40

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

6.46

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQSCX vs. GTTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQSCX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTTMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQSCX и GTTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQSCXGTTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.10

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.51

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Корреляция

Корреляция между GQSCX и GTTMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQSCX и GTTMX

Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности GTTMX в 18.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		2.95%3.01%10.53%0.70%9.45%10.41%0.51%0.59%0.77%0.14%0.00%0.00%
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		18.67%18.85%14.45%5.83%0.40%17.50%11.58%5.95%9.88%3.00%0.55%0.59%

Просадки

Сравнение просадок GQSCX и GTTMX

Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что меньше максимальной просадки GTTMX в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и GTTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQSCXGTTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.87%

-56.24%

+9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-13.49%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-24.12%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-3.99%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-10.33%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.92%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GQSCX и GTTMX

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQSCXGTTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.53%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

11.69%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

20.15%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

18.36%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

20.48%

+4.47%