Сравнение GQSCX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности GQSCX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQSCX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 1.88% | 12.22% | 11.49% | 18.94% | -8.48% | 31.77% | 7.60% | 22.17% | -11.32% | 1.07% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, GQSCX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%.
GQSCX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQSCX и BOSOX
GQSCX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
GQSCX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
GQSCX
BOSOX
Сравнение GQSCX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQSCX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | -0.11 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | -0.03 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.04 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | -0.13 | +6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQSCX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | -0.11 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.21 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GQSCX и BOSOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQSCX и BOSOX
Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 2.95% | 3.01% | 10.53% | 0.70% | 9.45% | 10.41% | 0.51% | 0.59% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок GQSCX и BOSOX
Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQSCX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.87% | -51.32% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -11.89% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -22.36% | -6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -14.43% | +8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -7.26% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.86% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQSCX и BOSOX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQSCX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 4.68% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 10.66% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 19.02% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 17.84% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.95% | 19.56% | +5.39% |