PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRPX с GQGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRPX с GQGIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX).

GQRPX управляется GQG Partners. Фонд был запущен 28 мар. 2019 г.. GQGIX управляется GQG Partners.

Доходность

Сравнение доходности GQRPX и GQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRPX и GQGIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		6.97%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%12.70%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.87%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, GQRPX показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у GQGIX с доходностью 2.87%.

GQRPX

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.21%
С начала года
6.97%
6 месяцев
6.83%
1 год
7.11%
3 года*
16.59%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

GQGIX

1 день
0.66%
1 месяц
-1.61%
С начала года
2.87%
6 месяцев
6.26%
1 год
12.94%
3 года*
14.45%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FXAIXGQRPX с FCNTXGQRPX с VTIAX
Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO

Сравнение комиссий GQRPX и GQGIX

GQRPX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии GQGIX в 0.98%.

GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund

Доходность на риск

GQRPX vs. GQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRPX c GQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRPXGQGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.06

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.50

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.47

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

5.01

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRPX vs. GQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRPX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа GQGIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRPX и GQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRPXGQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.06

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.24

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.54

+0.16

Корреляция

Корреляция между GQRPX и GQGIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRPX и GQGIX

Дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности GQGIX в 2.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.10%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.07%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%

Просадки

Сравнение просадок GQRPX и GQGIX

Максимальная просадка GQRPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки GQGIX в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRPX и GQGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQRPXGQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-33.50%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-9.11%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-29.89%

+9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-6.77%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-11.54%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.68%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRPX и GQGIX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) составляет 2.89%, в то время как у GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что GQRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQRPXGQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

5.54%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

9.05%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

12.62%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

14.72%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

15.99%

+1.41%