PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRPX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRPX с FXAIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

GQRPX управляется GQG Partners. Фонд был запущен 28 мар. 2019 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности GQRPX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRPX и FXAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		6.97%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%12.70%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-3.65%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%15.69%

Доходность по периодам

С начала года, GQRPX показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.65%.

GQRPX

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.21%
С начала года
6.97%
6 месяцев
6.83%
1 год
7.11%
3 года*
16.59%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

FXAIX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.50%
1 год
17.37%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.95%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FCNTXGQRPX с VTIAXGQRPX с GQETX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий GQRPX и FXAIX

GQRPX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

GQRPX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRPXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.00

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.52

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.53

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

7.30

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRPX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRPX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRPX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRPXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.00

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.77

-0.06

Корреляция

Корреляция между GQRPX и FXAIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRPX и FXAIX

Дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.10%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок GQRPX и FXAIX

Максимальная просадка GQRPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRPX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQRPXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-33.79%

+4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.89%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-24.50%

+4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-5.56%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-3.83%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.55%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRPX и FXAIX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) составляет 2.89%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что GQRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQRPXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

5.37%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

9.55%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

18.32%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

16.92%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

18.05%

-0.65%