Сравнение GQRPX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
GQRPX управляется GQG Partners. Фонд был запущен 28 мар. 2019 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQRPX или FXAIX.
Основные характеристики
| GQRPX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.97% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 34.77% | 39.89% |
| Дох-ть за 3 года | 11.47% | 10.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.26% | 16.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.13 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 10.50 | 20.80 |
| Индекс Язвы | 3.26% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 15.50% | 12.39% |
| Макс. просадка | -28.88% | -33.79% |
| Текущая просадка | -2.43% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GQRPX и FXAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GQRPX и FXAIX
С начала года, GQRPX показывает доходность 24.97%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 27.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQRPX и FXAIX
GQRPX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GQRPX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQRPX и FXAIX
Дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRPX GQG Partners Global Quality Equity Fund | 0.97% | 1.22% | 2.82% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GQRPX и FXAIX
Максимальная просадка GQRPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRPX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQRPX и FXAIX
Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) составляет 3.18%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что GQRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.