PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GQRPX с GQETX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRPX с GQETX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и GMO Quality Fund (GQETX).

GQRPX управляется GQG Partners. Фонд был запущен 28 мар. 2019 г.. GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQRPX или GQETX.

Корреляция

Корреляция между GQRPX и GQETX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GQRPX и GQETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и GMO Quality Fund (GQETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.06%
116.35%
GQRPX
GQETX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GQRPX:

-0.20

GQETX:

0.45

Коэф-т Сортино

GQRPX:

-0.14

GQETX:

0.75

Коэф-т Омега

GQRPX:

0.98

GQETX:

1.11

Коэф-т Кальмара

GQRPX:

-0.18

GQETX:

0.47

Коэф-т Мартина

GQRPX:

-0.50

GQETX:

1.99

Индекс Язвы

GQRPX:

6.74%

GQETX:

3.71%

Дневная вол-ть

GQRPX:

17.28%

GQETX:

16.35%

Макс. просадка

GQRPX:

-28.88%

GQETX:

-41.46%

Текущая просадка

GQRPX:

-13.20%

GQETX:

-8.45%

Доходность по периодам

С начала года, GQRPX показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у GQETX с доходностью -2.61%.

GQRPX

С начала года

-2.42%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-9.78%

1 год

-1.88%

5 лет

12.77%

10 лет

N/A

GQETX

С начала года

-2.61%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

-3.44%

1 год

7.92%

5 лет

17.00%

10 лет

8.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GQRPX и GQETX

GQRPX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GQETX в 0.49%.

GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund
График комиссии GQRPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GQRPX: 0.97%
GQETX
GMO Quality Fund
График комиссии GQETX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GQETX: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GQRPX и GQETX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRPX
Ранг риск-скорректированной доходности GQRPX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
GQETX
Ранг риск-скорректированной доходности GQETX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQETX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GQRPX c GQETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GQRPX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GQRPX: -0.20
GQETX: 0.45
Коэффициент Сортино GQRPX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GQRPX: -0.14
GQETX: 0.75
Коэффициент Омега GQRPX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GQRPX: 0.98
GQETX: 1.11
Коэффициент Кальмара GQRPX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GQRPX: -0.18
GQETX: 0.47
Коэффициент Мартина GQRPX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GQRPX: -0.50
GQETX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа GQRPX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа GQETX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRPX и GQETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.45
GQRPX
GQETX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRPX и GQETX

Дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности GQETX в 1.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		0.93%0.91%1.22%2.82%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GQETX
GMO Quality Fund		1.03%1.00%0.99%1.28%5.25%1.37%1.44%1.93%1.66%1.72%2.18%2.19%

Просадки

Сравнение просадок GQRPX и GQETX

Максимальная просадка GQRPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки GQETX в -41.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRPX и GQETX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.20%
-8.45%
GQRPX
GQETX

Волатильность

Сравнение волатильности GQRPX и GQETX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) составляет 8.23%, в то время как у GMO Quality Fund (GQETX) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что GQRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.23%
11.82%
GQRPX
GQETX