PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GQRPX с FCNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRPX с FCNTX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

GQRPX управляется GQG Partners. Фонд был запущен 28 мар. 2019 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQRPX или FCNTX.

Корреляция

Корреляция между GQRPX и FCNTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GQRPX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.06%
127.01%
GQRPX
FCNTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GQRPX:

-0.20

FCNTX:

0.38

Коэф-т Сортино

GQRPX:

-0.14

FCNTX:

0.67

Коэф-т Омега

GQRPX:

0.98

FCNTX:

1.09

Коэф-т Кальмара

GQRPX:

-0.18

FCNTX:

0.42

Коэф-т Мартина

GQRPX:

-0.50

FCNTX:

1.43

Индекс Язвы

GQRPX:

6.74%

FCNTX:

5.84%

Дневная вол-ть

GQRPX:

17.28%

FCNTX:

22.21%

Макс. просадка

GQRPX:

-28.88%

FCNTX:

-48.74%

Текущая просадка

GQRPX:

-13.20%

FCNTX:

-11.32%

Доходность по периодам

С начала года, GQRPX показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -4.42%.

GQRPX

С начала года

-2.42%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-9.78%

1 год

-1.88%

5 лет

12.77%

10 лет

N/A

FCNTX

С начала года

-4.42%

1 месяц

-2.57%

6 месяцев

-6.11%

1 год

10.75%

5 лет

15.72%

10 лет

12.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GQRPX и FCNTX

GQRPX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund
График комиссии GQRPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GQRPX: 0.97%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCNTX: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GQRPX и FCNTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRPX
Ранг риск-скорректированной доходности GQRPX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNTX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GQRPX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GQRPX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GQRPX: -0.20
FCNTX: 0.38
Коэффициент Сортино GQRPX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GQRPX: -0.14
FCNTX: 0.67
Коэффициент Омега GQRPX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GQRPX: 0.98
FCNTX: 1.09
Коэффициент Кальмара GQRPX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GQRPX: -0.18
FCNTX: 0.42
Коэффициент Мартина GQRPX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GQRPX: -0.50
FCNTX: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа GQRPX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRPX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.38
GQRPX
FCNTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRPX и FCNTX

Дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности FCNTX в 0.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		0.93%0.91%1.22%2.82%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		0.06%0.08%0.48%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%5.54%0.30%0.31%7.55%

Просадки

Сравнение просадок GQRPX и FCNTX

Максимальная просадка GQRPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -48.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRPX и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.20%
-11.32%
GQRPX
FCNTX

Волатильность

Сравнение волатильности GQRPX и FCNTX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) составляет 8.23%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 14.63%. Это указывает на то, что GQRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.23%
14.63%
GQRPX
FCNTX