PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRPX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRPX с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

GQRPX управляется GQG Partners. Фонд был запущен 28 мар. 2019 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности GQRPX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRPX и FCNTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.78%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%12.70%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%13.49%

Доходность по периодам

С начала года, GQRPX показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%.

GQRPX

1 день
0.05%
1 месяц
-2.75%
С начала года
7.78%
6 месяцев
7.06%
1 год
7.69%
3 года*
16.88%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FXAIXGQRPX с VTIAXGQRPX с GQETX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий GQRPX и FCNTX

GQRPX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

GQRPX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRPX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRPXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.01

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.56

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.79

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

6.87

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRPX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRPX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRPX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRPXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.01

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.76

-0.05

Корреляция

Корреляция между GQRPX и FCNTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRPX и FCNTX

Дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности FCNTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.05%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок GQRPX и FCNTX

Максимальная просадка GQRPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRPX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQRPXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-49.19%

+20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-11.30%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-32.59%

+12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-8.18%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-8.18%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.95%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRPX и FCNTX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) составляет 3.07%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что GQRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQRPXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

6.51%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

11.12%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

19.95%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

19.19%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

19.64%

-2.23%