PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRPX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRPX с WWWEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

GQRPX управляется GQG Partners. Фонд был запущен 28 мар. 2019 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GQRPX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRPX и WWWEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		6.97%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%12.70%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		5.54%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%8.67%

Доходность по периодам

С начала года, GQRPX показывает доходность 6.97%, что значительно выше, чем у WWWEX с доходностью 5.54%.

GQRPX

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.21%
С начала года
6.97%
6 месяцев
6.83%
1 год
7.11%
3 года*
16.59%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

WWWEX

1 день
-1.11%
1 месяц
-6.82%
С начала года
5.54%
6 месяцев
-2.82%
1 год
3.80%
3 года*
28.57%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с PRWAXGQRPX с FXAIXGQRPX с FCNTXGQRPX с VTIAXGQRPX с GQETX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFLWWWEX с SPY

Сравнение комиссий GQRPX и WWWEX

GQRPX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund

Доходность на риск

GQRPX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRPX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRPXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.27

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.49

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.48

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

1.20

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRPX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRPX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRPX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRPXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.27

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.24

+0.47

Корреляция

Корреляция между GQRPX и WWWEX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRPX и WWWEX

Дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности WWWEX в 2.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.10%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.45%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок GQRPX и WWWEX

Максимальная просадка GQRPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRPX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQRPXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-82.60%

+53.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-12.14%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-26.94%

+6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-8.97%

+4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-41.54%

+36.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.91%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRPX и WWWEX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) составляет 2.89%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что GQRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQRPXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

5.83%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

14.27%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

18.35%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

19.91%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

19.12%

-1.72%