PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRE с RWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQRE с RWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund) and RWX (SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF) are both REIT funds - GQRE tracks the Northern Trust Global Quality Real Estate (NR) while RWX tracks the Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GQRE returned 3.85%/yr vs 0.30%/yr for RWX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQRE charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for RWX.

Доходность

Сравнение доходности GQRE и RWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQRE показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у RWX с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции GQRE превзошли акции RWX по среднегодовой доходности: 3.85% против 0.30% соответственно.

GQRE

1 день
0.88%
1 месяц
-1.20%
С начала года
8.29%
6 месяцев
9.03%
1 год
12.75%
3 года*
10.84%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.85%

RWX

1 день
0.09%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-1.75%
1 год
3.89%
3 года*
5.19%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
0.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQRE и RWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		8.29%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%13.60%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		-3.25%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%-9.03%19.88%-8.25%15.50%

Correlation

The correlation between GQRE and RWX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.76

The correlation between GQRE and RWX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GQRE и RWX

Секторы
GQRE
RWX

Недвижимость

87.9%
60.5%

Финансовые услуги

2.0%
2.8%

Потребительский циклический сектор

1.0%
3.1%

Технологии

0.8%
2.7%

Здравоохранение

0.6%
1.5%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Промышленность

0.2%
0.6%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

-

1.2%

Недвижимость

GQRE
87.9%
RWX
60.5%

Финансовые услуги

GQRE
2.0%
RWX
2.8%

Потребительский циклический сектор

GQRE
1.0%
RWX
3.1%

Технологии

GQRE
0.8%
RWX
2.7%

Здравоохранение

GQRE
0.6%
RWX
1.5%

Потребительский защитный сектор

GQRE
0.5%
RWX

-

Коммунальные услуги

GQRE
0.5%
RWX

-

Коммуникационные услуги

GQRE
0.5%
RWX

-

Промышленность

GQRE
0.2%
RWX
0.6%

Сырьевые материалы

GQRE
0.0%
RWX

-

Энергетика

GQRE

-

RWX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с RLYGQRE с UCONGQRE с SPREGQRE с XLREGQRE с MORTGQRE с vnqi
Часто сравнивают с RWX:
RWX с RWORWX с VNQIRWX с WPSRWX с IFGLRWX с VNQRWX с FIVARWX с XLRE

Доходность на риск

GQRE vs. RWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RWX
Ранг доходности на риск RWX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRE c RWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRERWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.30

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
0.51

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

0.29

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

0.85

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRE vs. RWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRE на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа RWX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRE и RWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRERWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.30

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.17

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.02

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.03

+0.27

Просадки

Сравнение просадок GQRE и RWX

Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и RWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQRERWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-73.62%

+31.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-13.58%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.17%

-19.05%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-35.91%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

-43.37%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-14.68%

+12.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-20.29%

+11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

4.59%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRE и RWX

Текущая волатильность для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) составляет 3.56%, в то время как у SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что GQRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQRERWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.98%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

10.85%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

13.23%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

15.83%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

16.49%

+1.17%

Сравнение комиссий GQRE и RWX

GQRE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RWX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRE и RWX

Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности RWX в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.32%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		3.78%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%

Часто задаваемые вопросы

GQRE and RWX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWX has higher volatility (3.98%) compared to GQRE (3.56%). In terms of maximum drawdown, GQRE dropped -41.87% vs RWX's -73.62%.

On 10-year performance, GQRE leads with 3.85% vs 0.30% for RWX. On fees, GQRE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GQRE has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GQRE has performed better with a 3.85% return vs 0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GQRE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for RWX.

GQRE has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 3.78% for RWX.

GQRE tracks Northern Trust Global Quality Real Estate (NR), while RWX tracks Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. They also come from different issuers: Northern Trust and State Street. Their fees differ too: 0.45% for GQRE and 0.59% for RWX.

GQRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQRE и RWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор