Сравнение GQRE с REIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и ALPS Active REIT ETF (REIT).
GQRE и REIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQRE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GQRE и REIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQRE и REIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 2.77% | 8.27% | 6.09% | 9.21% | -27.22% | 30.39% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.56% |
Доходность по периодам
С начала года, GQRE показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 5.55%.
GQRE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 3.46%
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQRE и REIT
GQRE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.
Доходность на риск
GQRE vs. REIT — Ранг доходности на риск
GQRE
REIT
Сравнение GQRE c REIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQRE | REIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.26 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.46 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.32 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 1.18 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQRE | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.26 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.28 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GQRE и REIT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQRE и REIT
Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности REIT в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 4.55% | 4.75% | 3.77% | 2.91% | 2.56% | 2.36% | 2.05% | 4.29% | 3.22% | 1.97% | 4.16% | 2.32% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GQRE и REIT
Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и REIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQRE | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -29.30% | -12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -12.50% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.08% | -29.30% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -5.16% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -10.69% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.44% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQRE и REIT
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и ALPS Active REIT ETF (REIT) имеют волатильность 4.75% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQRE | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.60% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 8.98% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 15.85% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 18.59% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 18.52% | -0.87% |