PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQI с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQI с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - GQI is a Derivative Income fund actively managed by Natixis, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. GQI is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, GQI returned 23.97% vs 23.70% for QYLD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GQI charges 0.34%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности GQI и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

GQI

1 день
0.34%
1 месяц
3.73%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.37%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.00%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.91%
1 год
23.70%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQI и QYLD

2026 (YTD)202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.41%15.36%15.99%0.68%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%1.66%

Correlation

The correlation between GQI and QYLD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.82

The correlation between GQI and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GQI и QYLD

Секторы
GQI
QYLD

Технологии

35.5%
53.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.3%

Коммуникационные услуги

11.4%
15.8%

Финансовые услуги

10.3%
0.2%

Промышленность

8.9%
2.8%

Здравоохранение

8.9%
4.2%

Потребительский защитный сектор

6.5%
7.7%

Энергетика

5.3%
0.6%

Коммунальные услуги

0.8%
1.4%

Сырьевые материалы

0.6%
1.1%

Недвижимость

0.5%
0.1%

Технологии

GQI
35.5%
QYLD
53.8%

Потребительский циклический сектор

GQI
11.4%
QYLD
12.3%

Коммуникационные услуги

GQI
11.4%
QYLD
15.8%

Финансовые услуги

GQI
10.3%
QYLD
0.2%

Промышленность

GQI
8.9%
QYLD
2.8%

Здравоохранение

GQI
8.9%
QYLD
4.2%

Потребительский защитный сектор

GQI
6.5%
QYLD
7.7%

Энергетика

GQI
5.3%
QYLD
0.6%

Коммунальные услуги

GQI
0.8%
QYLD
1.4%

Сырьевые материалы

GQI
0.6%
QYLD
1.1%

Недвижимость

GQI
0.5%
QYLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с SCHDGQI с GPIQGQI с IVVGQI с QQQIGQI с LSGR
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

GQI vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQIQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.78

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.89

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.63

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

4.79

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.99

28.10

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQI vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQIQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.59

+0.68

Просадки

Сравнение просадок GQI и QYLD

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQIQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-24.75%

+8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-4.97%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-3.84%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.85%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и QYLD

Текущая волатильность для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) составляет 1.63%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что GQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQIQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.84%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

7.12%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

8.57%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

14.70%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

15.49%

-2.37%

Сравнение комиссий GQI и QYLD

GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и QYLD

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.71%8.97%7.77%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

GQI and QYLD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (1.84%) compared to GQI (1.63%). In terms of maximum drawdown, GQI dropped -16.56% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, GQI leads with 23.97% vs 23.70% for QYLD. On fees, GQI is cheaper at 0.34% per year. On volatility, GQI has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GQI has performed better with a 23.97% return vs 23.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GQI is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 8.71% for GQI.

GQI is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Natixis and Global X. Their fees differ too: 0.34% for GQI and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQI и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор