PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQI с QQA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQI с QQA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).

GQI и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQI - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GQI и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQI и QQA

2026 (YTD)20252024
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		-1.51%15.36%4.81%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		-2.37%17.24%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью -2.37%.

GQI

1 день
0.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.99%
1 год
17.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
1.13%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.60%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с SCHDGQI с IVVGQI с XHYTGQI с GPIQGQI с QQQI
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с EFAAQQA с QYLE

Сравнение комиссий GQI и QQA

GQI берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF

Доходность на риск

GQI vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQI c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQIQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.74

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.90

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

9.03

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQI vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQIQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.13

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.68

+0.30

Корреляция

Корреляция между GQI и QQA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и QQA

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности QQA в 10.41%

TTM202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		9.80%8.97%7.77%0.31%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.41%9.78%4.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQI и QQA

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и QQA.

Загрузка...

Показатели просадок

GQIQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-19.73%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-11.55%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-4.93%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-2.62%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.43%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и QQA

Текущая волатильность для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) составляет 4.51%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что GQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQIQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.85%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

10.72%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

19.02%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

18.84%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

18.84%

-5.38%