PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQI с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQI с QQA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GQI returned 23.97% vs 31.26% for QQA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GQI charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for QQA.

Доходность

Сравнение доходности GQI и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 14.23%.

GQI

1 день
0.34%
1 месяц
3.73%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.37%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
-0.29%
1 месяц
5.87%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.99%
1 год
31.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQI и QQA

2026 (YTD)20252024
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.41%15.36%4.81%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		14.23%17.24%7.11%

Correlation

The correlation between GQI and QQA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.86

The correlation between GQI and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GQI и QQA

Секторы
GQI
QQA

Технологии

35.5%
53.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.3%

Коммуникационные услуги

11.4%
15.8%

Финансовые услуги

10.3%
0.2%

Промышленность

8.9%
2.8%

Здравоохранение

8.9%
4.2%

Потребительский защитный сектор

6.5%
7.7%

Энергетика

5.3%
0.6%

Коммунальные услуги

0.8%
1.4%

Сырьевые материалы

0.6%
1.1%

Недвижимость

0.5%
0.1%

Технологии

GQI
35.5%
QQA
53.8%

Потребительский циклический сектор

GQI
11.4%
QQA
12.3%

Коммуникационные услуги

GQI
11.4%
QQA
15.8%

Финансовые услуги

GQI
10.3%
QQA
0.2%

Промышленность

GQI
8.9%
QQA
2.8%

Здравоохранение

GQI
8.9%
QQA
4.2%

Потребительский защитный сектор

GQI
6.5%
QQA
7.7%

Энергетика

GQI
5.3%
QQA
0.6%

Коммунальные услуги

GQI
0.8%
QQA
1.4%

Сырьевые материалы

GQI
0.6%
QQA
1.1%

Недвижимость

GQI
0.5%
QQA
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с SCHDGQI с GPIQGQI с IVVGQI с QQQIGQI с LSGR
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG

Доходность на риск

GQI vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQI c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQIQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.50

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.38

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.59

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.99

16.10

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQI vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQIQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.17

+0.11

Просадки

Сравнение просадок GQI и QQA

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQIQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-19.73%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-8.76%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-2.44%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.95%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и QQA

Текущая волатильность для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) составляет 1.63%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что GQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQIQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

2.93%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

9.68%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

12.59%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

18.25%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

18.25%

-5.13%

Сравнение комиссий GQI и QQA

GQI берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и QQA

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности QQA в 9.32%

ПозицияTTM202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.71%8.97%7.77%0.31%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.32%9.78%4.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQI and QQA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQA has higher volatility (2.93%) compared to GQI (1.63%). In terms of maximum drawdown, GQI dropped -16.56% vs QQA's -19.73%.

On 1-year performance, QQA leads with 31.26% vs 23.97% for GQI. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GQI has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 31.26% return vs 23.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for GQI.

QQA has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 8.71% for GQI.

They also come from different issuers: Natixis and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for GQI and 0.29% for QQA.

GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQI и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор