Сравнение GQI с QQA
GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both exchange-traded funds - GQI is a Quality Factor fund actively managed by Natixis, while QQA is a Derivative Income fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, GQI returned 22.52% vs 23.17% for QQA. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. GQI charges 0.34%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности GQI и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQI показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 12.61%.
GQI
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 10.36%
- С начала года
- 11.57%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.05%
QQA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 13.38%
- С начала года
- 12.61%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.09M | $1.01M | $2.07M | |
| $7.33M | $7.15M | $6.96M |
Сравнение доходности по годам GQI и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 11.57% | 15.36% | 3.47% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 12.61% | 17.24% | 5.92% |
Correlation
The correlation between GQI and QQA is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between GQI and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GQI и QQA
Секторы
GQI
QQA
Технологии
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
GQI
QQA
Потребительский циклический сектор
GQI
QQA
Здравоохранение
GQI
QQA
Коммуникационные услуги
GQI
QQA
Финансовые услуги
GQI
QQA
Промышленность
GQI
QQA
Потребительский защитный сектор
GQI
QQA
Энергетика
GQI
QQA
Сырьевые материалы
GQI
QQA
Коммунальные услуги
GQI
QQA
Недвижимость
GQI
QQA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQI vs. QQA — Ранг доходности на риск
GQI
QQA
Сравнение GQI c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQI | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.66 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.88 | 9.73 | +7.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQI и QQA
Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.56% | -19.73% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -8.76% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.91% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -2.56% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.39% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQI и QQA
Текущая волатильность для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) составляет 2.77%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что GQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 6.07% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 12.83% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 15.36% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 18.72% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 18.72% | -5.72% |
Сравнение комиссий GQI и QQA
GQI берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQI и QQA
Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что меньше доходности QQA в 9.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 8.64% | 8.97% | 7.77% | 0.31% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.83% | 9.78% | 4.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQI and QQA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQA has higher volatility (6.07%) compared to GQI (2.77%). In terms of maximum drawdown, GQI dropped -16.56% vs QQA's -19.73%.
On 1-year performance, QQA leads with 23.17% vs 22.52% for GQI. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GQI has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 23.17% return vs 22.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for GQI.
QQA has the higher dividend yield at 9.83%, compared with 8.64% for GQI.
GQI is categorized as Quality Factor, while QQA is Derivative Income. They also come from different issuers: Natixis and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for GQI and 0.29% for QQA.
GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQI и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор