PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GQI с QLVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQI с QLVD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) and QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) are both Quality Factor funds. GQI is actively managed, while QLVD is passively managed. Over the past year, GQI returned 22.52% vs 14.74% for QLVD. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GQI charges 0.34%/yr vs 0.32%/yr for QLVD.

Доходность

Сравнение доходности GQI и QLVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у QLVD с доходностью 9.41%.

GQI

1 день
-0.37%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
10.36%
С начала года
11.57%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.05%

QLVD

1 день
-0.38%
1 месяц
3.28%
6 месяцев
4.96%
С начала года
9.41%
1 год
14.74%
3 года*
14.17%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—
Всё время*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GQI

Natixis Gateway Quality Income ETF
$1.09M$1.01M$2.07M

QLVD

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
$71.82K$54.04K$58.79K

Сравнение доходности по годам GQI и QLVD

2026 (YTD)202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		11.57%15.36%15.99%1.60%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		9.41%24.21%4.67%2.39%

Correlation

The correlation between GQI and QLVD is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.47

Сравнение распределения секторов GQI и QLVD

Секторы
GQI
QLVD

Технологии

37.9%
6.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%
4.3%

Здравоохранение

10.9%
9.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
5.3%

Финансовые услуги

9.9%
23.5%

Промышленность

8.3%
14.7%

Потребительский защитный сектор

6.1%
11.3%

Энергетика

3.9%
5.4%

Сырьевые материалы

0.7%
3.9%

Коммунальные услуги

0.6%
7.3%

Недвижимость

0.4%
5.0%

Технологии

GQI
37.9%
QLVD
6.7%

Потребительский циклический сектор

GQI
11.0%
QLVD
4.3%

Здравоохранение

GQI
10.9%
QLVD
9.5%

Коммуникационные услуги

GQI
10.3%
QLVD
5.3%

Финансовые услуги

GQI
9.9%
QLVD
23.5%

Промышленность

GQI
8.3%
QLVD
14.7%

Потребительский защитный сектор

GQI
6.1%
QLVD
11.3%

Энергетика

GQI
3.9%
QLVD
5.4%

Сырьевые материалы

GQI
0.7%
QLVD
3.9%

Коммунальные услуги

GQI
0.6%
QLVD
7.3%

Недвижимость

GQI
0.4%
QLVD
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с GPIQGQI с SCHDGQI с IVVGQI с VNSEGQI с LSGR
Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с IDLVQLVD с DEEFQLVD с JEPIQLVD с EFAVQLVD с LVHIQLVD с LGLVQLVD с SCHY

Доходность на риск

GQI vs. QLVD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GQI c QLVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GQIQLVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.41

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.05

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

1.82

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

4.74

+12.14

GQI vs. QLVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа QLVD равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и QLVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GQI и QLVD

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки QLVD в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и QLVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQIQLVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-28.20%

+11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-8.15%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.99%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-5.20%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

3.12%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и QLVD

Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что GQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQIQLVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.63%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

8.74%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

10.49%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

11.77%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

13.89%

-0.89%

Сравнение комиссий GQI и QLVD

GQI берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии QLVD в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и QLVD

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности QLVD в 2.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.64%8.97%7.77%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.93%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%

Часто задаваемые вопросы

GQI and QLVD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQI has higher volatility (2.77%) compared to QLVD (2.63%). In terms of maximum drawdown, GQI dropped -16.56% vs QLVD's -28.20%.

On 1-year performance, GQI leads with 22.52% vs 14.74% for QLVD. On fees, QLVD is cheaper at 0.32% per year. On volatility, QLVD has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GQI has performed better with a 22.52% return vs 14.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVD is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.34% for GQI.

GQI has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 2.93% for QLVD.

They also come from different issuers: Natixis and Northern Trust. Their fees differ too: 0.34% for GQI and 0.32% for QLVD.

GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQI и QLVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор