Сравнение GQI с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
GQI и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQI - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GQI и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQI и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | -2.39% | 15.36% | 15.99% | 0.68% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 8.90% | 1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, GQI показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.
GQI
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQI и PAPI
GQI берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
GQI vs. PAPI — Ранг доходности на риск
GQI
PAPI
Сравнение GQI c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQI | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.82 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.23 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.08 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 4.62 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.82 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.02 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GQI и PAPI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQI и PAPI
Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности PAPI в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 9.57% | 8.97% | 7.77% | 0.31% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок GQI и PAPI
Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.56% | -14.27% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -11.59% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -2.82% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -2.57% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.72% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQI и PAPI
Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что GQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQI | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.21% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 7.51% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 14.14% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 11.96% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 11.96% | +1.50% |