Сравнение GQI с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
GQI и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQI - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GQI и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQI и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | -1.51% | 15.36% | 15.99% | 0.68% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 12.58% | 2.22% |
Доходность по периодам
С начала года, GQI показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
GQI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQI и GOOY
GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
GQI vs. GOOY — Ранг доходности на риск
GQI
GOOY
Сравнение GQI c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQI | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.91 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 3.77 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.50 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 4.62 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 18.18 | -8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.91 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.88 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между GQI и GOOY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQI и GOOY
Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 9.80% | 8.97% | 7.77% | 0.31% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок GQI и GOOY
Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.56% | -24.40% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -16.15% | +5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -10.22% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -6.50% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 4.10% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQI и GOOY
Текущая волатильность для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) составляет 4.51%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что GQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQI | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 8.04% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 16.29% | -8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 24.71% | -9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 22.90% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 22.90% | -9.44% |