PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQI с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQI с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

GQI и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQI - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GQI и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQI и DIVO

2026 (YTD)202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		-1.51%15.36%15.99%0.68%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%1.65%

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

GQI

1 день
0.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.99%
1 год
17.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с SCHDGQI с IVVGQI с XHYTGQI с GPIQGQI с QQQI
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий GQI и DIVO

GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF

Доходность на риск

GQI vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQI c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQIDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.99

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.92

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

9.07

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQI vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQIDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.36

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.83

+0.15

Корреляция

Корреляция между GQI и DIVO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и DIVO

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		9.80%8.97%7.77%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок GQI и DIVO

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

GQIDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-30.04%

+13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-9.21%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-3.96%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-2.62%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.95%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и DIVO

Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что GQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQIDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.58%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

7.01%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

13.13%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

11.93%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

14.93%

-1.47%