Сравнение GQHPX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GQHPX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQHPX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 11.80% | 7.53% | 12.69% | 3.94% | 6.73% | 10.34% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 8.60% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GQHPX показывает доходность 11.80%, а SCHD немного выше – 12.35%.
GQHPX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQHPX и SCHD
GQHPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
GQHPX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
GQHPX
SCHD
Сравнение GQHPX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQHPX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.89 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.09 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 3.69 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQHPX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.89 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GQHPX и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQHPX и SCHD
Дивидендная доходность GQHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 2.66% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок GQHPX и SCHD
Максимальная просадка GQHPX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQHPX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQHPX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -33.37% | +16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -9.02% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -3.27% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -3.34% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.76% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQHPX и SCHD
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что GQHPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQHPX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.35% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 7.93% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 15.69% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 14.40% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 16.69% | -4.02% |