PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQHPX с FDGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQHPX с FDGFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) and FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund) are both mutual funds - GQHPX is a Large Cap Value Equities fund managed by GQG Partners Inc, while FDGFX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 3 years, GQHPX returned 12.04%/yr vs 27.23%/yr for FDGFX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQHPX charges 0.57%/yr vs 0.48%/yr for FDGFX.

Доходность

Сравнение доходности GQHPX и FDGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQHPX показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью 16.94%.

GQHPX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.73%
С начала года
9.53%
6 месяцев
10.43%
1 год
12.47%
3 года*
12.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDGFX

1 день
-0.48%
1 месяц
3.42%
С начала года
16.94%
6 месяцев
17.86%
1 год
38.26%
3 года*
27.23%
5 лет*
15.77%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQHPX и FDGFX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		9.53%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		16.94%22.48%27.58%17.86%-11.61%9.04%

Correlation

The correlation between GQHPX and FDGFX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.59

The correlation between GQHPX and FDGFX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Fidelity Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с CGDVGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR
Часто сравнивают с FDGFX:
FDGFX с FCNTXFDGFX с SCHDFDGFX с FGRIXFDGFX с FXAIXFDGFX с FEQTXFDGFX с VOOFDGFX с PRDGX

Доходность на риск

GQHPX vs. FDGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQHPX c FDGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQHPXFDGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.86

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.83

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.51

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.80

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.51

17.07

-11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQHPX vs. FDGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQHPX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FDGFX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQHPX и FDGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQHPXFDGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.86

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.53

+0.30

Просадки

Сравнение просадок GQHPX и FDGFX

Максимальная просадка GQHPX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQHPX и FDGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQHPXFDGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-60.77%

+43.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.08%

-10.16%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.71%

-21.37%

+12.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-0.56%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-7.52%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.26%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GQHPX и FDGFX

Текущая волатильность для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) составляет 3.51%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что GQHPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQHPXFDGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.08%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

10.58%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

13.49%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

16.59%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

19.21%

-6.56%

Сравнение комиссий GQHPX и FDGFX

GQHPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FDGFX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQHPX и FDGFX

Дивидендная доходность GQHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности FDGFX в 8.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		8.16%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		3.64%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQHPX and FDGFX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGFX has higher volatility (4.08%) compared to GQHPX (3.51%). In terms of maximum drawdown, GQHPX dropped -17.26% vs FDGFX's -60.77%.

FDGFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQHPX и FDGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор