Сравнение GQGU с SPYG
GQGU (GQG US Equity ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - GQGU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GQG Partners, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. GQGU is actively managed, while SPYG is passively managed. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.73%.
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 13.73%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 28.20%
- 5 лет*
- 16.07%
- 10 лет*
- 18.16%
Сравнение доходности по годам GQGU и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 13.73% | 11.24% |
Correlation
The correlation between GQGU and SPYG is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. SPYG — Ранг доходности на риск
GQGU
SPYG
Сравнение GQGU c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.35 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и SPYG
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -67.63% | +60.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -1.15% | -3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -24.32% | +21.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и SPYG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 16.06% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 21.16% | -11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 20.64% | -10.52% |
Сравнение комиссий GQGU и SPYG
GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и SPYG
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности SPYG в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.47% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and SPYG have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.47% for SPYG.
GQGU is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: GQG Partners and State Street. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.04% for SPYG.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор