PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQGU с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GQGU и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG US Equity ETF (GQGU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQGU показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 10.85%.


GQGU

1 день
0.04%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
4.51%
С начала года
5.74%
1 год
4.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPYG

1 день
-1.66%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.85%
1 год
22.88%
3 года*
24.76%
5 лет*
13.86%
10 лет*
17.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQGU и SPYG


2026 (YTD)2025
GQGU
GQG US Equity ETF
5.74%-1.12%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
10.85%11.65%

Correlation

The correlation between GQGU and SPYG is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

-0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GQG US Equity ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

GQGU vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQGU
Ранг доходности на риск GQGU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGU: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGU: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGU: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGU: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGU: 1717
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGU c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GQGUSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

1.67

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.36

6.38

-5.02

GQGU vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGU на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGU и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GQGU и SPYG

Максимальная просадка GQGU за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и SPYG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GQGUSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-67.63%

+59.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-13.76%

+5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-3.65%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-24.23%

+21.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.59%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGU и SPYG

Текущая волатильность для GQG US Equity ETF (GQGU) составляет 4.36%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что GQGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GQGUSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.72%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

14.41%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.71%

17.57%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.68%

21.43%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

20.74%

-10.06%

Сравнение комиссий GQGU и SPYG

GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGU и SPYG

Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности SPYG в 0.49%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQGU
GQG US Equity ETF
0.96%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.49%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы


GQGU and SPYG have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (5.72%) compared to GQGU (4.36%). In terms of maximum drawdown, GQGU dropped -8.41% vs SPYG's -67.63%.

On 1-year performance, SPYG leads with 22.88% vs 4.73% for GQGU. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, GQGU has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYG has performed better with a 22.88% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.

GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.49% for SPYG.

GQGU is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: GQG Partners and State Street. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQGU и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор