PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGU с PFM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGU с PFM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG US Equity ETF (GQGU) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM).

GQGU и PFM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. PFM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGU и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG US Equity ETF (GQGU) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGU и PFM

2026 (YTD)2025
GQGU
GQG US Equity ETF		9.00%-1.14%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		-0.02%6.81%

Доходность по периодам

С начала года, GQGU показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у PFM с доходностью -0.02%.

GQGU

1 день
0.75%
1 месяц
-1.60%
С начала года
9.00%
6 месяцев
8.01%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFM

1 день
0.16%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.44%
1 год
13.28%
3 года*
13.56%
5 лет*
10.03%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG US Equity ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с GPIQGQGU с SCHGGQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с ACWIGQGU с VUGGQGU с BAMG
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с EDIVPFM с VBMFXPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM

Сравнение комиссий GQGU и PFM

GQGU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
GQGU
GQG US Equity ETF

Доходность на риск

GQGU vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGU
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGU c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GQGU vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGUPFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.50

+0.63

Корреляция

Корреляция между GQGU и PFM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGU и PFM

Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности PFM в 1.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQGU
GQG US Equity ETF		0.93%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.44%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Просадки

Сравнение просадок GQGU и PFM

Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и PFM.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGUPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.65%

-53.21%

+46.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-4.92%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-6.99%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GQGU и PFM

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGUPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

14.61%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

13.55%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.67%

15.20%

-5.53%