PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGU с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGU с ITOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG US Equity ETF (GQGU) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

GQGU и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGU и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG US Equity ETF (GQGU) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGU и ITOT

2026 (YTD)2025
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.31%9.39%

Доходность по периодам

С начала года, GQGU показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%.

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.32%
1 год
18.51%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG US Equity ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с BBUSGQGU с ACWIGQGU с GPIQGQGU с SCHGGQGU с VUGGQGU с QQQMGQGU с BAMG
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Сравнение комиссий GQGU и ITOT

GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

GQGU
GQG US Equity ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

GQGU vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGU
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGU c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GQGU vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGUITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.54

+0.48

Корреляция

Корреляция между GQGU и ITOT составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGU и ITOT

Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности ITOT в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок GQGU и ITOT

Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGUITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.65%

-55.20%

+48.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-5.51%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-7.02%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GQGU и ITOT

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGUITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

18.68%

-9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.66%

17.36%

-7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

18.25%

-8.59%