Сравнение GQGU с ITOT
GQGU (GQG US Equity ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - GQGU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GQG Partners, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. GQGU is actively managed, while ITOT is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и ITOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.78%.
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение доходности по годам GQGU и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 11.78% | 9.39% |
Correlation
The correlation between GQGU and ITOT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. ITOT — Ранг доходности на риск
GQGU
ITOT
Сравнение GQGU c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.57 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и ITOT
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и ITOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -55.20% | +48.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -0.25% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -6.97% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и ITOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 12.19% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 17.35% | -7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 18.26% | -8.14% |
Сравнение комиссий GQGU и ITOT
GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и ITOT
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности ITOT в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.97% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and ITOT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
ITOT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.96% for GQGU.
GQGU is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: GQG Partners and iShares. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.03% for ITOT.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и ITOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор