PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGU с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGU с ILCB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG US Equity ETF (GQGU) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).

GQGU и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGU и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG US Equity ETF (GQGU) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGU и ILCB

2026 (YTD)2025
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		-3.86%9.54%

Доходность по периодам

С начала года, GQGU показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -3.86%.

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCB

1 день
0.75%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-1.82%
1 год
18.13%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG US Equity ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с ACWIGQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с VUGGQGU с BAMGGQGU с TOPT
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с VTIILCB с SCHBILCB с BBUS

Сравнение комиссий GQGU и ILCB

GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

GQGU
GQG US Equity ETF
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Доходность на риск

GQGU vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGU
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGU c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GQGU vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGUILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.60

+0.42

Корреляция

Корреляция между GQGU и ILCB составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGU и ILCB

Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности ILCB в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		1.12%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок GQGU и ILCB

Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и ILCB.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGUILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.65%

-51.53%

+44.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-5.74%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-6.28%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GQGU и ILCB

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGUILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

18.42%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.66%

17.13%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

18.14%

-8.48%