Сравнение GQGU с ILCB
GQGU (GQG US Equity ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GQGU is actively managed, while ILCB is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и ILCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 11.56%.
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение доходности по годам GQGU и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 11.56% | 9.54% |
Correlation
The correlation between GQGU and ILCB is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. ILCB — Ранг доходности на риск
GQGU
ILCB
Сравнение GQGU c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.64 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и ILCB
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и ILCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -51.53% | +44.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -0.27% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -6.23% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и ILCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 12.01% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 17.12% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 18.16% | -8.04% |
Сравнение комиссий GQGU и ILCB
GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и ILCB
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что сопоставимо с доходностью ILCB в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 0.96% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and ILCB have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
GQGU and ILCB have nearly identical dividend yields, around 0.96%.
They also come from different issuers: GQG Partners and iShares. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.03% for ILCB.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и ILCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор