Сравнение GQGU с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG US Equity ETF (GQGU) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
GQGU и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GQGU и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQGU и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQGU и FMTM
GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
GQGU vs. FMTM — Ранг доходности на риск
GQGU
FMTM
Сравнение GQGU c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGU | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.71 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между GQGU и FMTM составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и FMTM
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок GQGU и FMTM
Максимальная просадка GQGU за все время составила -6.65%, что меньше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQGU | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.65% | -12.12% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -6.27% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -1.89% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и FMTM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQGU | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 23.38% | -13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.66% | 23.19% | -13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 23.19% | -13.53% |