Сравнение GQGU с ASMH
GQGU (GQG US Equity ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both exchange-traded funds - GQGU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GQG Partners, while ASMH is a Technology Equities fund tracking the ASML Holding NV Sponsored ADR. GQGU is actively managed, while ASMH is passively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 71.95%.
GQGU
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMH
- 1 день
- -7.22%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 71.95%
- 6 месяцев
- 74.08%
- 1 год
- 135.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQGU и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 4.84% | -1.12% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 71.95% | 34.36% |
Correlation
The correlation between GQGU and ASMH is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. ASMH — Ранг доходности на риск
GQGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASMH
Сравнение GQGU c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQGU | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQGU и ASMH
Максимальная просадка GQGU за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -15.89% | +7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -7.22% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -4.19% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и ASMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 41.85% | -31.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.54% | 40.28% | -29.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.54% | 40.28% | -29.74% |
Сравнение комиссий GQGU и ASMH
GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и ASMH
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности ASMH в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.62% | 0.19% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.97% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and ASMH have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
ASMH has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.97% for GQGU.
GQGU is categorized as Large Cap Growth Equities, while ASMH is Technology Equities. They also come from different issuers: GQG Partners and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.19% for ASMH.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор