Сравнение GQGPX с JGLO

С начала года, GQGPX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у JGLO с доходностью -3.18%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии JGLO в 0.47%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа JGLO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и JGLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GQGPX и JGLO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности JGLO в 1.24%

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -33.68%, что больше максимальной просадки JGLO в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и JGLO.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.