Сравнение GQGPX с DFETX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX).
GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г.. DFETX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GQGPX и DFETX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQGPX и DFETX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGPX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund | 2.09% | 9.67% | 6.00% | 28.47% | -21.01% | -2.52% | 33.74% | 20.92% | -14.91% | 29.81% |
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio | 3.68% | 33.54% | 6.86% | 13.11% | -16.84% | 2.58% | 14.08% | 16.30% | -13.47% | 35.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GQGPX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у DFETX с доходностью 3.68%.
GQGPX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
DFETX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQGPX и DFETX
GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии DFETX в 0.37%.
Доходность на риск
GQGPX vs. DFETX — Ранг доходности на риск
GQGPX
DFETX
Сравнение GQGPX c DFETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQGPX | DFETX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.14 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.77 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.52 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 9.68 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQGPX | DFETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.14 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.40 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.36 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между GQGPX и DFETX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGPX и DFETX
Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности DFETX в 7.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGPX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund | 1.88% | 1.91% | 1.50% | 2.54% | 5.52% | 3.78% | 0.15% | 1.06% | 0.59% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
DFETX DFA Emerging Markets II Portfolio | 7.95% | 8.24% | 3.50% | 3.84% | 9.30% | 19.29% | 11.79% | 12.48% | 8.49% | 1.93% | 2.40% | 3.40% |
Просадки
Сравнение просадок GQGPX и DFETX
Максимальная просадка GQGPX за все время составила -33.68%, что меньше максимальной просадки DFETX в -62.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и DFETX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQGPX | DFETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.68% | -62.33% | +28.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -12.84% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.02% | -31.80% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -10.65% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -15.76% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.34% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGPX и DFETX
Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 5.92%, в то время как у DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQGPX | DFETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 8.56% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 12.06% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 16.39% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 15.32% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 16.40% | -0.41% |