PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFETX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFETX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

DFETX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 1997 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DFETX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFETX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		3.68%33.54%6.86%13.11%-16.84%2.58%14.08%16.30%-13.47%36.75%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFETX показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DFETX превзошли акции BEMIX по среднегодовой доходности: 8.91% против 8.34% соответственно.

DFETX

1 день
2.51%
1 месяц
-9.01%
С начала года
3.68%
6 месяцев
8.24%
1 год
33.89%
3 года*
16.71%
5 лет*
6.15%
10 лет*
8.91%

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets II Portfolio

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DFETX:
DFETX с DFEMXDFETX с VWODFETX с DFAEDFETX с DFCEXDFETX с DRESXDFETX с GQGPXDFETX с EAEMX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с PZVEXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий DFETX и BEMIX

DFETX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.

BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio

Доходность на риск

DFETX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFETX
Ранг доходности на риск DFETX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFETX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFETX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFETX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFETX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFETX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFETX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFETXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.82

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

3.53

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.56

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

4.01

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

16.28

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFETX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFETX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFETX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFETXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.82

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.64

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.25

+0.11

Корреляция

Корреляция между DFETX и BEMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFETX и BEMIX

Дивидендная доходность DFETX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFETX
DFA Emerging Markets II Portfolio		7.95%8.24%3.50%3.84%9.30%19.29%11.79%12.48%8.49%1.93%2.40%3.40%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок DFETX и BEMIX

Максимальная просадка DFETX за все время составила -62.33%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFETX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFETXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.33%

-46.05%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-12.07%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.80%

-36.37%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-46.05%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.65%

-9.61%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.76%

-14.32%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.97%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DFETX и BEMIX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets II Portfolio (DFETX) составляет 8.56%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что DFETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFETXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

9.06%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

12.81%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

17.53%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

16.20%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

16.98%

-0.58%