PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGIX с VEMRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGIX с VEMRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX).

GQGIX управляется GQG Partners. VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и VEMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGIX и VEMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.19%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		-0.20%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%30.32%

Доходность по периодам

С начала года, GQGIX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у VEMRX с доходностью -0.20%.

GQGIX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—

VEMRX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.52%
3 года*
13.40%
5 лет*
3.64%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO
Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с FXAIXVEMRX с VOOVEMRX с VIGIXVEMRX с SPY

Сравнение комиссий GQGIX и VEMRX

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VEMRX в 0.08%.

GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

GQGIX vs. VEMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGIX c VEMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQGIXVEMRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.44

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.96

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.95

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

7.11

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGIX vs. VEMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMRX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и VEMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGIXVEMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.44

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.24

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.21

+0.32

Корреляция

Корреляция между GQGIX и VEMRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и VEMRX

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности VEMRX в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.08%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.71%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и VEMRX

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки VEMRX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и VEMRX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGIXVEMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-36.01%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-11.07%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-32.54%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-8.95%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-12.94%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.04%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и VEMRX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 5.96%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGIXVEMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

6.88%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

10.91%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

15.39%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

15.22%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

16.39%

-0.39%