PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGIX с PZIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQGIX с PZIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GQGIX (GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares) and PZIEX (Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, GQGIX returned 3.53%/yr vs 11.54%/yr for PZIEX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQGIX charges 0.98%/yr vs 1.08%/yr for PZIEX.

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и PZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQGIX показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у PZIEX с доходностью 17.08%.

GQGIX

1 день
1.27%
1 месяц
-1.79%
С начала года
7.70%
6 месяцев
8.18%
1 год
15.93%
3 года*
13.71%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

PZIEX

1 день
1.07%
1 месяц
3.10%
С начала года
17.08%
6 месяцев
18.53%
1 год
44.08%
3 года*
22.80%
5 лет*
11.54%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQGIX и PZIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		7.70%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		17.08%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%28.79%

Correlation

The correlation between GQGIX and PZIEX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.63

The correlation between GQGIX and PZIEX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с LZEMXGQGIX с SCHG
Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с FIQGXPZIEX с PZVSXPZIEX с DEMAXPZIEX с PZVIXPZIEX с SIVLXPZIEX с FEDTXPZIEX с FEDIX

Доходность на риск

GQGIX vs. PZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGIX c PZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQGIXPZIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
3.03

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.97

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.55

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.53

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

11.84

-6.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGIX vs. PZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа PZIEX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и PZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGIXPZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

3.03

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.79

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.63

-0.06

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и PZIEX

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и PZIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQGIXPZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-44.59%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-12.79%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-16.40%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-25.38%

-4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-2.29%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-9.58%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.80%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и PZIEX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 3.29%, в то время как у Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQGIXPZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

4.49%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

12.72%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

14.89%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

14.74%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

15.37%

+0.56%

Сравнение комиссий GQGIX и PZIEX

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии PZIEX в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и PZIEX

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности PZIEX в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		1.97%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.10%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%

Часто задаваемые вопросы

GQGIX and PZIEX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZIEX has higher volatility (4.49%) compared to GQGIX (3.29%). In terms of maximum drawdown, GQGIX dropped -33.50% vs PZIEX's -44.59%.

PZIEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQGIX и PZIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор