PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGIX с GQRPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGIX с GQRPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX).

GQGIX управляется GQG Partners. GQRPX управляется GQG Partners. Фонд был запущен 28 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и GQRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGIX и GQRPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.19%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%9.03%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.78%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, GQGIX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у GQRPX с доходностью 7.78%.

GQGIX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—

GQRPX

1 день
0.05%
1 месяц
-2.75%
С начала года
7.78%
6 месяцев
7.06%
1 год
7.69%
3 года*
16.88%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

GQG Partners Global Quality Equity Fund

Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO
Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FXAIXGQRPX с FCNTXGQRPX с VTIAX

Сравнение комиссий GQGIX и GQRPX

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GQRPX в 0.97%.

GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund

Доходность на риск

GQGIX vs. GQRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGIX c GQRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQGIXGQRPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.66

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.94

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.94

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

3.32

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGIX vs. GQRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа GQRPX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и GQRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGIXGQRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.66

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.78

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.71

-0.18

Корреляция

Корреляция между GQGIX и GQRPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и GQRPX

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности GQRPX в 7.05%

TTM202520242023202220212020201920182017
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.08%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.05%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и GQRPX

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -33.50%, что больше максимальной просадки GQRPX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и GQRPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGIXGQRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-28.88%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.84%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-20.39%

-9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-3.36%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-5.00%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.56%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и GQRPX

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGIXGQRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

3.07%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

6.72%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

11.88%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

14.70%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

17.41%

-1.41%