PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQFPX с GQGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQFPX с GQGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX).

GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. GQGIX управляется GQG Partners.

Доходность

Сравнение доходности GQFPX и GQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQFPX и GQGIX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		10.08%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.87%9.92%6.19%28.81%-20.85%-6.14%

Доходность по периодам

С начала года, GQFPX показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у GQGIX с доходностью 2.87%.

GQFPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.08%
6 месяцев
11.45%
1 год
19.15%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

GQGIX

1 день
0.66%
1 месяц
-1.61%
С начала года
2.87%
6 месяцев
6.26%
1 год
12.94%
3 года*
14.45%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с GQEPXGQFPX с NALFXGQFPX с GQRPXGQFPX с SCHDGQFPX с PORTXGQFPX с APFDX
Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO

Сравнение комиссий GQFPX и GQGIX

GQFPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии GQGIX в 0.98%.

GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

GQFPX vs. GQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQFPX c GQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQFPXGQGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.06

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.50

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.47

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

5.01

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQFPX vs. GQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQFPX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа GQGIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQFPX и GQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQFPXGQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.06

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.54

+0.33

Корреляция

Корреляция между GQFPX и GQGIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQFPX и GQGIX

Дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности GQGIX в 2.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		4.83%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.07%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%

Просадки

Сравнение просадок GQFPX и GQGIX

Максимальная просадка GQFPX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки GQGIX в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQFPX и GQGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQFPXGQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-33.50%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-9.11%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-6.77%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-11.54%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.68%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GQFPX и GQGIX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) составляет 3.97%, в то время как у GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что GQFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQFPXGQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.54%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

9.05%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

12.62%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

14.72%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

15.99%

-3.11%