PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQFPX с NALFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQFPX с NALFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и New Alternatives Fund (NALFX).

GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. NALFX управляется New Alternatives. Фонд был запущен 2 сент. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности GQFPX и NALFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и New Alternatives Fund (NALFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQFPX и NALFX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		10.08%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%
NALFX
New Alternatives Fund		8.31%28.13%-6.03%-2.49%-15.87%-1.31%

Доходность по периодам

С начала года, GQFPX показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у NALFX с доходностью 8.31%.

GQFPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.08%
6 месяцев
11.45%
1 год
19.15%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

NALFX

1 день
2.50%
1 месяц
-2.56%
С начала года
8.31%
6 месяцев
10.62%
1 год
31.32%
3 года*
6.67%
5 лет*
0.93%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

New Alternatives Fund

Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с GQEPXGQFPX с SCHDGQFPX с GQRPXGQFPX с GQGIXGQFPX с PORTXGQFPX с APFDX
Часто сравнивают с NALFX:
NALFX с VOONALFX с VTSAXNALFX с XLKNALFX с SPYNALFX с FXUNALFX с CAEIXNALFX с GMGEX

Сравнение комиссий GQFPX и NALFX

GQFPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии NALFX в 0.89%.

NALFX
New Alternatives Fund
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

GQFPX vs. NALFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NALFX
Ранг доходности на риск NALFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NALFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NALFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NALFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NALFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NALFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQFPX c NALFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и New Alternatives Fund (NALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQFPXNALFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.93

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.46

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.88

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

11.04

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQFPX vs. NALFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQFPX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NALFX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQFPX и NALFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQFPXNALFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.93

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.42

+0.45

Корреляция

Корреляция между GQFPX и NALFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQFPX и NALFX

Дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности NALFX в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		4.83%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NALFX
New Alternatives Fund		1.08%1.17%2.04%4.47%4.63%5.14%4.93%5.55%6.62%4.16%3.71%1.71%

Просадки

Сравнение просадок GQFPX и NALFX

Максимальная просадка GQFPX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки NALFX в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQFPX и NALFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQFPXNALFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-59.67%

+42.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-10.60%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-7.33%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-14.89%

+11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.76%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GQFPX и NALFX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) составляет 3.97%, в то время как у New Alternatives Fund (NALFX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что GQFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQFPXNALFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

7.09%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

10.83%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

16.45%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

17.72%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

17.92%

-5.04%