PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQFPX с PGVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQFPX с PGVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX).

GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. PGVFX управляется Polaris Funds. Фонд был запущен 31 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GQFPX и PGVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQFPX и PGVFX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		10.08%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%
PGVFX
Polaris Global Value Fund		5.74%27.01%5.33%14.76%-12.00%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, GQFPX показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у PGVFX с доходностью 5.74%.

GQFPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.08%
6 месяцев
11.45%
1 год
19.15%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

PGVFX

1 день
0.77%
1 месяц
-6.45%
С начала года
5.74%
6 месяцев
12.43%
1 год
28.67%
3 года*
16.45%
5 лет*
8.02%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Polaris Global Value Fund

Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с GQEPXGQFPX с NALFXGQFPX с GQRPXGQFPX с SCHDGQFPX с GQGIXGQFPX с PORTX
Часто сравнивают с PGVFX:
PGVFX с JPGL.DEPGVFX с GWOAXPGVFX с UCEQXPGVFX с MVGIXPGVFX с RTXAXPGVFX с GCCHXPGVFX с VMNVX

Сравнение комиссий GQFPX и PGVFX

GQFPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии PGVFX в 0.99%.

PGVFX
Polaris Global Value Fund
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

GQFPX vs. PGVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PGVFX
Ранг доходности на риск PGVFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGVFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGVFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGVFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGVFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGVFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQFPX c PGVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и Polaris Global Value Fund (PGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQFPXPGVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.28

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.82

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.66

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

10.21

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQFPX vs. PGVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQFPX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа PGVFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQFPX и PGVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQFPXPGVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.28

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.46

+0.41

Корреляция

Корреляция между GQFPX и PGVFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQFPX и PGVFX

Дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности PGVFX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		4.83%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGVFX
Polaris Global Value Fund		4.89%5.17%5.65%1.68%3.55%4.05%1.55%3.69%3.39%1.50%1.32%1.26%

Просадки

Сравнение просадок GQFPX и PGVFX

Максимальная просадка GQFPX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки PGVFX в -68.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQFPX и PGVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQFPXPGVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-68.09%

+51.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-10.65%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-7.68%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-11.36%

+8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.77%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GQFPX и PGVFX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) составляет 3.97%, в то время как у Polaris Global Value Fund (PGVFX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что GQFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQFPXPGVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.37%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

8.36%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

12.85%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

13.65%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

15.82%

-2.94%